ADF对时间序列数据进行平稳性检验

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有三列时间序列数据，取对数后分别通过ADF检验的第二个和第三个模型，通过有截距项和时间趋势项的模型检验的是趋势平稳么？通过有截距项的模型又是什么呢？这三个序列能做格兰杰因果关系检验么？还用做协整分析么？

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关键词：时间序列数据 平稳性检验 序列数据 时间序列 平稳性 格兰杰 模型

rilakakuma 发表于 2015-10-9 08:24
有三列时间序列数据，取对数后分别通过ADF检验的第二个和第三个模型，通过有截距项和时间趋势项的模型检验的 ...

求大神解答啊