关于用reg做固定效应和用xtreg做固定效应

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请问reg i.year i.industry,vce(r)和 xtreg i.year i.industry,vce(r) 有什么区别吗？

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关键词：xtreg 固定效应 REG Industry Dust

xtreg不加fe默认是随机效应

917968079 发表于 2023-5-23 13:19
xtreg不加fe默认是随机效应

请问这个reg是固定效应模型吗，和xtreg .....,fe一样吗？

看情况，如果你的panel variable是industry的话是一样的

霜冻QQ 发表于 2023-5-24 15:27
请问这个reg是固定效应模型吗，和xtreg .....,fe一样吗？

肯定不一样啊，你要是面板数据，就用xtreg并选择fe，不要选择re，面板数据随机效应的假设太严格，目前的二手数据都不满足，无须再用什么Hausmann检验选择哪个模型

6039104013 发表于 2023-5-25 09:53
肯定不一样啊，你要是面板数据，就用xtreg并选择fe，不要选择re，面板数据随机效应的假设太严格，目前的二 ...

好的，谢谢！

917968079 发表于 2023-5-24 15:44
看情况，如果你的panel variable是industry的话是一样的

好的，谢谢！

xtset id year
xtreg y x i.year, fe   

xtreg的前提一定是设置了面板（xtset）,fe后缀的意思是固定了你在设置面板时使用的变量的固定效应（id），所以使用xtreg的fe后缀,就不需要在控制变量中添加i.id 。 可以简单理解为此时xtreg y x i.year, fe 等同于reg y x i.id i.year的回归结果（你可以回归看看两个不同的命令回归结果是否有差异）。
xtreg不加fe后缀是默认随机效应，目前都不太认可这个随机模型的结果，还是慎重使用。

小七六六 发表于 2023-5-27 12:04
xtset id year
xtreg y x ,fe

谢谢！

reg y x i.id i.year 等于 xtreg y x i.year,fe 等于 reghdfe y x ,a(id year)