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ljt19961998

发表于 2023-6-11 17:33:52 |AI写论文

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stata构建Baker-Wurgler投资者情绪指数(五因子)的相关代码，有谁可以细说下要下载国泰安数据库中的那些指标，我在网上看到大部分说采用主成分分析法，但是我不清楚应该采用那几个指标？希望好心人可以帮助。

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关键词：Baker 投资者情绪 Stata 情绪指数 tata

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沙发

ljt19961998

发表于 2023-6-11 17:41:24

Baker-Wurgler投资人情绪指标：参考投资者情绪指数开创者纽约大学斯特恩学院教授Jeffery Wurgler教授与CME集团亚洲利率与外汇部门负责人Malcolm Baker 2006年4月发表在国际顶尖杂志The Journal of Finance的Investor Sentiment and the Cross-Section of Stock Returns文章，构造出适合中国的情绪基础因子，包括基金折溢价、市场换手率、IPO股票信息、股利溢价、股票融资比。
这是目前我了解到的信息，但是具体要下载这5个成分中的那个指标去代表他们呢？我实在不太懂