发帖
雷达卡
论文中的模型公式：
其中，τ(t) = t/T，t是低频数据的时间，T是样本量（这里我理解的是低频数据的样本量，不知道是否正确）。时变系数θ先用线性估计θ(τ(t))≈ a0 + a1(τ(t) − τ(0))估计出来，然后再用局部最大似然估计进行参数估计。
按照线性估计的公式，τ(t) − τ(0)的部分随着t的增加是在不断变大的，那θ也是随t不断变大的吗？可是为什么论文里的结果是有波动的（如图）？是因为之后还采用了局部最大似然估计进行二次估计吗？
新手小白，希望有大佬指导一下，非常感谢！！
论文附件：
Forecasting U.S. real GDP using oil prices.pdf
(1.06 MB)
京公网安备 11010802022788号
