人大经济论坛 › 论坛 › 金融投资论坛六区 › 金融学（理论版） › 计算增长率

发帖

楼主: chfluck

1453 4

[其他] 计算增长率 [推广有奖]

2关注
4粉丝

已卖：86份资源

博士生

87%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 1672 个
通用积分: 0.1200
学术水平: 0 点
热心指数: 2 点
信用等级: 0 点
经验: 7562 点
帖子: 254
精华: 0
在线时间: 396 小时
注册时间: 2005-6-25
最后登录: 2020-5-21

楼主

chfluck 发表于 2011-8-11 19:39:01 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

计算增长率的时候，为什么有时候用算术平均数，有时候用几何平均数，有时候又用对数？

几个方法有什么区别呢？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：增长率几何平均数平均数增长率平均数

相关帖子

沙发

dzy1023 发表于 2011-8-11 20:05:15

我原来问一老师他说历史数据用几何估计将来数据用算术对数的不知道了

To Be A Better Man

藤椅

Enthuse 发表于 2011-8-11 22:25:37

dzy1023 发表于 2011-8-11 20:05
我原来问一老师他说历史数据用几何估计将来数据用算术对数的不知道了

which school are you in?

板凳

mano 发表于 2011-8-12 05:16:32

基本问题，随便找本书看看便知。
不要跑出来吓人

报纸

chfluck 发表于 2011-8-14 19:44:25

处理股票收益率数据的时候人们倾向于使用“ln”，也就是continuous compounding。按照数学逻辑推导，在价格序列变动性很小的情况下，这两个收益率的结果是近似相等的，根据极限定理，当r无穷小，两者基本无差别。另外就是对于使用“ln”处理一方面是的数据更加平滑，克服数据本身的异方差；同时“ln”处理能够达到价格上涨下架的对称性，即数据的对称性。另外还要讲到“ln”的后续处理可以得到一些有用数据，这包括差分后的增长 ...