#SV-M AR(1) MODEL:
#y[t]=a+b*y[t-1]+d*exp(theta[t])+exp(theta[t]/2)*u[t],u[t]iid~N(0,1)
#theta[t]=mu+phi*(theta[t-1]-mu)+v[t], v[t]iid~N(0,1/itau2)
哪位大侠有上面模型的winbugs代码啊,分享下啊。。谢谢!
楼主: jiemin
|
1216
0
[问答] 想要一个下面模型的winbugs代码 |
京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明 免责及隐私声明