面板数据回归中xtreg与reghdfe回归系数一致，但显著度不一样

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求问!面板数据回归中xtreg与reghdfe回归系数一致，但显著度不一样，前者一颗星都没有，结果后者回归出来三颗星，两者的样本量也差挺多，请问哪个可信一点呢？或者导致两者差异的原因是什么？

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关键词：面板数据回归 xtreg 面板数据 回归系数 REG

是你的命令写的有问题，两个在命令等价的情况下应该是一样的

917968079 发表于 2023-7-31 22:51
是你的命令写的有问题，两个在命令等价的情况下应该是一样的

可以帮忙看一下嘛，回归出来的系数是一致的，只是显著水平不一致，xtreg var1 mpshocks1 capitallabourratio1 profitability1 size1 leverageDA1 i.ejhy#i.year i.cs#i.year i.year,fe r与reghdfe var1 mpshocks1 capitallabourratio1 profitability1 size1 leverageDA1,absorb(i.stkcd i.year i.cs#i.year i.ejhy#i.year) vce(robust)，谢谢大佬！

ljw6 发表于 2023-8-4 02:35
可以帮忙看一下嘛，回归出来的系数是一致的，只是显著水平不一致，xtreg var1 mpshocks1 capitallabourra ...

请问你解决了吗？