静态面板可以用GMM模型吗？

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如题，看到的系统GMM方法多是动态面板，如果是静态面板数据，将自变量滞后一期一起回归这算GMM吗？还是其他的方法？

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关键词：GMM模型 MM模型 GMM 系统GMM 动态面板

统计爱我 发表于 2023-8-7 11:15
如题，看到的系统GMM方法多是动态面板，如果是静态面板数据，将自变量滞后一期一起回归这算GMM吗？还是其他 ...

个人觉得GMM主要就是大样本前提下的参数估计方法，应该不用在意是不是动态吧

静态面板模型可以用GMM法来估计，也可以用xtabond2指令进行估计，只不过同指令xtivreg一样，需要寻找工具变量，否则估计结果大概率是有偏的。

GMM就是一种估计方法，静态和动态都可以用。