dsge模型的数据处理问题

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大家好，我想问个很简单的问题，dsge模型中，做极大似然，贝叶斯估计，需要对现实数据做哪些处理（使用的是季度数据）？是不是要进行滤波，季节调整之后，再利用数据对模型作出相应的估计？恳请各位帮忙，多谢！

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恳请高手指点，多谢！

不做滤波，也应该去势；不去势就得在模型中引入增长趋势变量

wangfaxian 发表于 2011-9-1 09:20
不做滤波，也应该去势；不去势就得在模型中引入增长趋势变量

谢谢指点！

不懂，没学过。

wangfaxian 发表于 2011-9-1 09:20
不做滤波，也应该去势；不去势就得在模型中引入增长趋势变量

数据一般要经过价格平减、季节调整、HP滤波，请问这三个步骤的顺序是怎么样的呢？ 有些论文是先进过季节调整，然后再平减，最后HP滤波，是不是这样的呢？

1、季节调整是必须的，除非没有季节影响。
2、如果理论模型是平稳的，则数据需要滤波，至于如何滤波需要根据情况详细考虑。
3、如果理论模型是非平稳的，通常的处理办法是对变量加以变换。对应的数据处理办法是对数一阶差分。
4、模型中平稳，数据中不平稳的，随便弄，如果你不需要讨论这个问题的话。

这个问题在研究过程中自然而然会得到解决。试图先想好再做反而是无法理解。

学习

我的理解是dsge模型里不都要对数线性化么？对数线性化以后的方程中的变量实际就是数据的波动部分吧？那对季节数据季节调整后滤波取对数应该就是模型中需要的数据了吧？

猪人 发表于 2012-11-21 13:55
1、季节调整是必须的，除非没有季节影响。
2、如果理论模型是平稳的，则数据需要滤波，至于如何滤波需要根 ...

请教滤波的意义何在？