tangency portfolio的因子权重

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楼主

huijiache8 发表于 2023-9-17 11:20:09 |AI写论文

50论坛币

各位师兄师姐们，请问《Fama, E. F. and K. R. French, 2018. “Choosing factors.” Journal of Financial Economics, 128(2), 234 – 252.》的table 6中的weight in tangency portfolio是怎么计算得出的？导师让我下周做汇报，但这一部分实在看不太懂了，大家能否帮帮我

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