本人学习计量经济学的一点初浅经验

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1、一个原则：会用即可。估计大多数人不是专业搞计量的，所以只要搞懂基本原理、能够算出结果、并能解释结果就可以了。至于一些繁琐的数理推导、高深数学就算了吧，不是我等能够孜孜不倦的。所以，一些所谓入门级的教材就足够用了。

2、精选教材。当前，计量经济学的书漫天飞，国内就不说了，国外也是纷繁芜杂。窃以为，国内张晓彤的书不错，一本南开版的《计量经济学基础》，一本Eviews应用，够了。要想彻底通透，国外书两本，一本古扎拉蒂，一本伍德里奇，中译本也不错。有这几本书，应付一般的计量够了。这些书，要精读，我是有事没事就拿来反复读的，每读一次，都有提高。国内的书虽然道理说得不透，但好在短小精悍，当你明白假设、公式后面的道理时，翻起来就很快，可以当做复习教材，随时快速翻看。国外书太厚，但贵在道理讲得通透，易于理解。所以当某个问题不明白时，可深入研读钻研。

3、不要好高骛远，不要追求高深方法。一是先打基础，再去追求所谓“高级计量”。基础没打好，那些所谓“高级计量”的书绝对不要去碰。二是要深刻理解线性回归的假设本质。计量经济有两大先天缺陷：一是真实的“理论模型”是永远不知道的，存在模型设定偏差，用线性回归去拟合，其实是很不负责任、很粗暴的一种做法；二是数据是观测数据，严格来说是无法确定因果关系的，数据质量也很不理想。所以线性回归才会有那么多的假定，而这些假定是不现实的。我的感觉，计量都是在修修补补这两大问题。但是修补也是千疮百孔的。理解了线性回归的本质，才会明白计量经济为什么会整出这么多的检验和处理方法。

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关键词：计量经济学 计量经济 经济学 Eviews应用 计量经济学基础 经济学 数学 专业

我觉得你才刚刚入门

liuweiming 发表于 2011-8-23 12:13
我觉得你才刚刚入门

说得没错，我是刚刚入门，但我也只想入门。

我记得，某人说过，学好伍德里奇的书，国内发经济研究，够了。这就是我的目标，哈哈！

谁喜欢把简单的事情复杂化，喜欢摆弄一堆花里胡哨的东西，那就让他整去。

顺便说一句，我连时间序列都不想碰，就想对付横截面数据。

第一点 我就不赞同

为什么一个计量经济，会越整越复杂，就是因为有先天缺陷！一是模型设定，二是数据。像人家搞生物医学研究的，统计方法哪有这么复杂，多元回归已经够给面子的了，大多是方差分析倒来倒去。人家那是实验数据！

我想，这里很多人都不是有志于献身计量经济的。要永远记住：计量，就是一工具！而工具，只要能干成活，能出结果，其目的就达到了。不要被工具本身迷失，而忘记了你的目标！

如果你能看透伍德里奇的书，看透张晓彤的书，我真的想说，够了，够了！！！硕士论文足可应付，博士论文也未尝不可。我认识一博士，人家就看了古扎拉蒂的书，照样毕业！还发了统计研究和数量经济。问题是：你真的反复琢磨、认真研习这些书了吗？


就算你碰到的问题依你目前的能力无法解决，那就请教高人吧。别说你找不到。其实我们大多都在用多元回归，用到更复杂的方法的概率是很小的。如果碰到了，就求助于外力，就这么简单。你花了半年时间就为解决一个今后可能很少碰到的问题，窃以为不值。

个人不太认同第一点，就想我一个同学认为统计学只要学会spss就行了

eviews和spss的操作，高中生都会，那个有技术含量么？

后面几点我个人还是比较认同的，特别是古扎拉蒂的书真的要精读。。。。。。。

淘宝网橙迷橙橙 发表于 2011-8-23 12:25
说得没错，我是刚刚入门，但我也只想入门。

我记得，某人说过，学好伍德里奇的书，国内发经济研究，够 ...

如果说入门的策略是从简单入手、从实际操作入手，那倒是学习经济计量的正途，因为这是一门实践的学科。
第三点说的挺好的，不知道是你自己的感悟还是从别人那里听来的。至少说明你比较注重sense和原则总结，这是很好的学习习惯。
但是眼光还是要放长远一些。你不碰不代表人家都不碰，竞争水涨船高的时候，怎么办呢？只做简单回归发高质量文章是有前提的，那就是对经济关系的洞察力，所谓的idea。问题在于，对于大多数人来说，能不能、怎样才能得到独到的创见？现在即使是经典的idea，也需要一定的技术支撑了。
时间序列肯定是要学的，面板数据也不能放过。你提到的基本入门的书里也都有啊，不碰岂不是只能做横截面数据了，那会大大限制你研究的自由度。
现在可能是觉得不想碰，也很正常，因为能深刻熟练掌握横截面数据的经典回归已经是大部分人都没有做到的目标了，专精于此并没有不好。但专与博并不是互斥的。等再过一段时间，也许你的想法会变的。

淘宝网橙迷橙橙 发表于 2011-8-23 12:25
说得没错，我是刚刚入门，但我也只想入门。

我记得，某人说过，学好伍德里奇的书，国内发经济研究，够 ...

不要因为有人反对，就固执于某些看法。对你适用、对某个阶段适用的经验，并不见得可以不分对象、不分场合的推广。还是要动态、发展、辩证地看问题。何况就你所说的入门，已经是不简单的任务了。

学好统计与计量我觉得通过学R最好了。。。。