关于单位根检验

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一、单位根检验的滞后期数如何确定？有没有简单易行的办法？ 二、单位根检验的趋势项和常数项如何确定？在什么时候可以不含趋势项和常数项？除了看统计量和概率外还有没有其他办法？有时间是否含有C和T影响到是否是水平平稳还是一阶单整，如何解决这个问题？

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关键词：单位根检验 滞后期数 简单易行 有没有 常数项 检验 单位

很不幸,都没有.

因为ADF检验对滞后除数敏感;只能依据数据性质处理.面板单位检验是一种改进.

因为数据生成过程未知.只能采用排除法

一、看DW值。二、没有。三、前两个解决了，你就解决了第三个问题

一，ADF检验滞后项的目的是为了消除残差序列相关，看DW值判定是否存在序列相关，或者更好的修正Q统计量

二，首先看序列图，如存在明显的趋势项，则应考虑C或者T项，另外可排除法

三，同问题二

另外，由于ADF或者PP检验的功效不高，我们在对用这两种方法检验完之后，还可以进行KPSS检验。

目前还有很多方法如，ERS，退势单位根检验等，其功效都比ADF等更高。

如果是应用研究，一般ADF或PP就基本可以说明问题了，如果是理论研究，哈哈，那就。。。。。

AIC最小准则是比较常用的判断滞后期数的方法。

我也在烦这个问题，kpss检验结果和adf不一致，kpss的结果是我想要的，可是又怕不准确，纠结啊