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[问答] 协整检验滞后期数和单位根检验的滞后期数要统一吗? [推广有奖]

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我在单位根检验是得出两个变量都是一阶单整过程,但是在协整检验时滞后期均为一阶时并不存在协整过程,二阶才存在协整过程,这样合适吗?协整检验滞后期数和单位根检验的滞后期数要统一吗?
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关键词:单位根检验 滞后期数 协整检验 滞后期 不存在

沙发
godlike9898 发表于 2017-2-22 17:25:55 |只看作者 |坛友微信交流群
单整和协整的滞后期不一定一样,协整的最有滞后期有专门的检验方法。

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godlike9898 发表于 2017-2-22 17:25
单整和协整的滞后期不一定一样,协整的最有滞后期有专门的检验方法。
谢谢。想问一下做一元线性回归前要做因果检验。那因果检验之前是不是还要做单位根和协整检验。

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板凳
godlike9898 发表于 2017-2-23 08:24:57 |只看作者 |坛友微信交流群
因果检验要对平稳序列做,且受滞后期影响大,但最优滞后期没有判定标准。

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报纸
祝贺人大 学生认证  发表于 2017-2-23 10:45:59 |只看作者 |坛友微信交流群
只要同阶单整就可以做协整分析的

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地板
候鸟忘记了岛屿 发表于 2017-2-24 09:34:03 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群
godlike9898 发表于 2017-2-23 08:24
因果检验要对平稳序列做,且受滞后期影响大,但最优滞后期没有判定标准。
好的我明白了谢谢

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候鸟忘记了岛屿 发表于 2017-2-24 09:34:34 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群
祝贺人大 发表于 2017-2-23 10:45
只要同阶单整就可以做协整分析的
十分感谢,终于明白了

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候鸟忘记了岛屿 发表于 2017-2-24 09:39:58 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群
祝贺人大 发表于 2017-2-23 10:45
只要同阶单整就可以做协整分析的
我还有个疑问,我是要做一元回归模型,老师说只要做回归就要做因果检验,所以我先做了单位跟,因为都是一阶单整,所以又做协整检验,得出存在协整关系,然后又对一阶差分的数据进行了因果检验,得出X是Y的原因,所以建立了X是自变量,Y是因变量的一元回归模型。您看我这样对不对呢?

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