单位根检验的滞后期数问题 - Stata专版

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楼主

h8631986j

发表于 2011-8-27 10:39:21 |AI写论文

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大家知道，stata的dfuller检验的option中有个lags（#）选项，一般来讲lags（#）的大小对检验的结果是有影响的，取的太大会降低模型结果的功效，太小又会因自相关性而出现偏误。eviews里面是用信息准则来实现滞后期数的选取的，dfuller命令并没有这个功能。不知道有没有人编过这样的程序，可以实现dfuller模式下的lags（）选择呢？