各位高手,我想弱弱地问一下。
1、在ADF检验中,如果在原序列的平稳性检验时选了时间趋势项,原序列检验后不平稳。在检验其一阶差分和二阶差分序列时,是否也要选择有时间趋势项?
2、一个序列不平稳,一阶差分后还是不平稳。但是二阶差分如果选择时间趋势项还是不平稳,如果只选截距项,就是平稳的。我可以认为它是二阶单整的吗?
希望各位高手解惑,谢谢~~
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楼主: dorisdan1989
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[资料] 请教关于ADF检验的问题~急~ |
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初中生 57%
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回帖推荐DF89HB6686 发表于5楼 查看完整内容 对于1也要选。
对于2,选择时间趋势项、选截距项或两者均选的关键在于,构建后模型的随机扰动项(残差项)是否是一个白噪声过程。如是白噪声过程就选该类型。
注意:在选择模型形式时,最好先看散点图和重要的自相关与偏相关图,以确定是几阶的自回归与移动平均。
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