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[问答] 关于ADF检验的模型请教 [推广有奖]

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redson 发表于 2010-9-15 12:03:17 |AI写论文

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在单位根检验时可选择常数项和趋势项，含有常数项或趋势项是否就已经肯定不是平稳的了？？？Eviews检验时选择了这个就是相当于去掉后常数项和趋势项进行的检验么？


另外，我看书上介绍说原假设是系数为1，不能拒绝该原假设才是平稳的。一般不是拒绝原假设才是支持结论么？


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关键词：ADF检验 ADF F检验 EVIEWS Eview 请教 检验 模型 ADF

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kemufei 发表于3楼  查看完整内容

当然不是存在截距项或趋势项就一定不平稳，他们只是变量趋势的描述，和平稳性无关，因为变量本身的平稳性与否和他们无关。 之所以选择这种检验的形式，只是为了更好的拟合变量的变化过程。 单位根的原假设是存在单位根，备择假设：不存在单位根

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沙发
redson 发表于 2010-9-15 12:06:26
另外，对序列平稳的检验是不是最根本的目的还是为了检验协整即检验伪回归呢？
藤椅
kemufei 发表于 2010-9-16 15:28:41
当然不是存在截距项或趋势项就一定不平稳，他们只是变量趋势的描述，和平稳性无关，因为变量本身的平稳性与否和他们无关。
之所以选择这种检验的形式，只是为了更好的拟合变量的变化过程。
单位根的原假设是存在单位根，备择假设：不存在单位根
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人贵坚持，善于总结。

板凳
玄霄 发表于 2010-9-16 15:41:10
楼上正解  .
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