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sakakichu 发表于 2011-8-25 21:54:34 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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如果说Hull那本属于Finance基础入门Bible，这本书应该算是数理Finance的第一入门书。第一本主要是离散模型，比较简单，适合本科生。第二本是连续模型，对于学有余力或者非常有决心的童鞋，可能稍微要花一些时间。看完之后对于基本的衍生品内在结构可以了然于心。
如果要下载解答的先回复哦~

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这是一套随机分析在定量经济学领域中应用方面的著名教材，作者在该领域享有盛誉，全书共分2卷。第1卷主要包括随机分析的基础性知识和离散时间模型；第2卷主要包括连续时间模型和该模型经济学中的应用。就其内容而言，第2卷有较为实际的可操作性的定量经济学内容，同时也包含了较为完整的随机微分方程理论。本书各章有习题，适用于掌握微积积分基础知识的大学高年级本科生和硕士研究生

Stochastic Calculus for Finance_Shreve_Solution of Exercise Problems.pdf (568.63 KB, 需要: 3 个论坛币)

Stochastic Calculus for Finance I The Binominals Pricing Model_Steven E. Shreve.rar (2.41 MB, 需要: 3 个论坛币) 本附件包括：
Stochastic Calculus for Finance I The Binominals Pricing Model_Steven E. Shreve.djvu

Stochastic Calculus for Finance II Continuous-Time Models_Steven E. Shreve.pdf (7.2 MB, 需要: 15 个论坛币)

I 目录：
1 The Binomial No-Arbitrage Pricing Model
1.1 One-Period Binomial Model
1.2 Multiperiod Binomial Model
1.3 Computational Considerations
1.4 Summary
1.5 Notes
1.6 Exercises
2 Probability Theory on Coin Toss Space
2.1 Finite Probability Spaces
2.2 Random Variables, Distributions, and Expectations
2.3 Conditional Expectations
2.4 Martingales
2.5 Markov Processes
2.6 Summary
2.7 Notes

II目录：
1 General Probability Theory
1.1 Infinite Probability Spaces
　1.2 Random Variables and Distributions
　1.3 Expectations
　1.4 Convergence of Integrals
　1.5 Computation of Expectations
　1.6 Change of Measure
　1.7 Summary
　1.8 Notes
　1.9 Exercises
2 Information and Conditioning
　2.1 Information and or-algebras
　2.2 Independence
　2.3 General Conditional Expectations
　2.4 Summary