明明是非平稳时间序列为什么ADF检验出来时平稳的？？？

ltl48 发表于 2011-8-30 10:02
那就说明这个序列可能有时间趋势性啊(deterministic time trend)。你可以对这个序列取一阶差分，接着用时间 ...

请问这种情况下是不是说明了原序列的趋势是平稳的，所以原序列的一阶差分是平稳的，而原序列不平稳呢？QAQ困惑求问

ywh19860616 发表于 2012-10-26 10:40
可以参考
Modeling Financial Time Series with S-PLUS(论坛有免费下载)。

请问趋势平稳的话可以说该序列是平稳的吗？

单位根过程（差分平稳）和确定性趋势过程（去势平稳）都是非平稳过程。Unit root检验的是前者。没有单位根，不一定平稳，因为可能有确定性趋势。存在单位根，一定不平稳。许多情况下，非平稳过程是混合型的。

我也遇到这样的问题，从图形还有自相关图看都是非平稳，但是adf.test检验结果显示好几个模型都通过了检验是平稳序列，那这样我的协整序列就不能用了