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楼主: yfch1987

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[问答] 关于几何布朗运动的模拟问题，高手请进 [推广有奖]

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楼主

yfch1987 发表于 2011-8-28 15:50:04 |AI写论文

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各位大侠，如何用R对一个几何布朗运动的积分模拟呢？？
谢谢！！
如对exp（Y(t)）的【0,30】区间积分如何模拟？其中Y(t)是带漂移的布朗运动

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关键词：布朗运动各位大侠如何用 EXP 如何

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沙发

berryice 发表于 2011-8-28 18:38:03

请问这边的Y(t)有显示表达式吗？有的话，可借鉴一下附件里的做法……

scss_note_week12.pdf
下载链接: https://bbs.pinggu.org/a-953956.html

318.48 KB

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利用模拟求积分值在R中的实现

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藤椅

berryice 发表于 2011-8-28 18:39:26

顺便赚点论坛币，当然LZ得会用逆变换法生成一般分布的随机数……

Bless

板凳

yfch1987 发表于 2011-8-28 18:56:47

Y(t)=—mu*t+sigma*B(t)表示带漂移的布朗运动
楼上的好像理解错了还是谢谢！！

报纸

yfch1987 发表于 2011-8-31 14:09:45

没人会吗？高手在哪里自己先顶下

地板

offandon 发表于 2011-9-3 20:09:10

围观下。。。。。。。

7楼

yucongy 发表于 2011-9-11 15:22:53

这个我很早以前为了完成金融衍生工具课的作业时做过~
an introduction to financial option valuation中有这方面的介绍.
程序源代码我就不上传了
自己好好去研究实现下收获会更大

不经意间一年过去了，发现学到的东西不少，但是要学的东西却越来越多
若有问题咨询，请邮件联系：yucong134@163.com

8楼

yfch1987 发表于 2011-9-14 23:06:35

楼上的还记得当时是用什么方法模拟的吗？能具体说说吗？是蒙特卡洛模拟吗？我从an introduction to financial option valuation上面怎么没看到有对几何布朗运动的积分模拟的？
（an introduction to financial option valuation）这本书我也想从头看下可是时间不允许