楼主: yfch1987
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各位大侠，如何对一个几何布朗运动的积分模拟呢？？ [推广有奖]

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楼主
yfch1987 发表于 2011-8-31 14:29:00 |AI写论文
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例如对exp（Y(t)）的【0,30】区间上的积分如何模拟？    其中Y(t)是带漂移的布朗运动
先谢谢了！！！


最佳答案

mgymgy 查看完整内容

积分出来是个随机变量，不是确定的数。可生成若干BM轨道，然后做简单黎曼积分，用所有的积分值做经验分布图或概率密度图即得这一积分的统计特征。
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关键词：布朗运动 各位大侠 EXP 如何

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mgymgy 发表于 2011-8-31 14:29:01
积分出来是个随机变量，不是确定的数。可生成若干BM轨道，然后做简单黎曼积分，用所有的积分值做经验分布图或概率密度图即得这一积分的统计特征。
藤椅
yfch1987 发表于 2011-8-31 19:46:21
没人吗  自己顶下
板凳
yangyuancn 发表于 2011-9-1 22:59:03
在学Monte Carlo，学成后回答你吧。哈哈
报纸
yfch1987 发表于 2011-9-5 12:56:52
用MC模拟能做吗   具体怎么做  谁能告诉我  谢谢了
地板
@http://-第七地 在职认证  发表于 2014-3-19 23:00:40
在excel做啊

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