面板数据的单位根检验

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求助：如何进行面板数据的单位根检验，好多文章都使用了LLC、IPS、Breintung、ADF-Fisher 和PP-Fisher五种方法，还有既有趋势又有截距、只有截距、以上都无三种情况。请教大家，不胜感激。

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关键词：单位根检验 面板数据 Fisher Fish Tung 不胜感激 文章 如何

我刚刚做用eviews做了一篇，基本我们拿到的宏观数据，都是截距项还有趋势，这是在无差分的情况，经常使用的，如果是一阶差分，就选截距项，因为一阶差分后，以前的截距项已经差分掉了，而趋势项差分后就是一个数值了，因此就是截距项了，而二阶差分后，就选择none了，原理同上。而你说的那些检验，都是第一代面板单位根检验，也就是截面不相关的面板单位根检验，llc是同质面板单位根，ips是异质面板单位根，楼主可以去看几篇面板协整的文献，希望可以帮到你。祝你好运

楼上兄弟正解，的确如此，eviews可以处理

二楼的介绍也是挺在理的，但是，说实话，目前并没有很好的区分有无截距项或趋势项的标准方法

学习了~

受教了

问一下坛子里的童鞋 用什么方法区分有的有截距项与趋势项 有的没有截距项与趋势项 有的只有截距？为什么不同的滞后阶数会得到不同的结果》 如果同时应用llc ips fisher-adf fisher-pp判断 并且按照不同的处理选择如有的选取滞后阶数 有的没有选取滞后 而且应用不同的 比如说或者用有截距与趋势 有的不用有截距与趋势 ？这样得到的检验是否还有意义

璠子 发表于 2011-9-2 09:15
我刚刚做用eviews做了一篇，基本我们拿到的宏观数据，都是截距项还有趋势，这是在无差分的情况，经常使用的 ...

你好。对原数据对数化后，单位根检验是选择趋势项和截距项，截距项，none哪一个呢？一般看折线图的话，可以排除趋势项，但是在截距项和none选哪一个呢?

也是看图啊，有截距项的话就选了

璠子 发表于 2011-9-2 09:15
我刚刚做用eviews做了一篇，基本我们拿到的宏观数据，都是截距项还有趋势，这是在无差分的情况，经常使用的 ...

想请教下，10年面板数据要做单位根检验不？谢谢