江艇教授的《因果推断经验研究中的中介效应和调节效应》

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江艇教授这篇文章，第10页有一个式子的推导不会，在附件中已经圈出标了问号，恳请各位同僚指点迷津。

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关键词：经验研究 中介效应 调节效应 指点迷津

朋友你知道第9页根据 Frisch-Waugh-Lovell 定理第一步怎么来的吗？

请问他这里说 经济学中验证中介，只需要验证“M-X”这条路径，y-m的路径可以选用理论去验证，这一做法是经济学中的通常做法吗?
他的这个做法的根据是什么？我看了他的论文，他只说逐步法有问题，但是没有说为什么可以只验证M-X路径，y-m的路径可以选用理论去验证。
他在文中说这是“通常的做法”，但是我没有看到他引用参考文献，也没有找到他统计上的验证。
求教。

myangelthx 发表于 2024-1-12 09:12
请问他这里说 经济学中验证中介，只需要验证“M-X”这条路径，y-m的路径可以选用理论去验证，这一做法是经 ...

这篇文章指出的中介偏误，主要存在于M无法外生，即使D外生。所以，一切把M作为自变量放到回归的做法，都会导致估计出来的参数有偏，这里的参数包括M，也包括D的估计参数。所以我认为作者的观点是，不要把D与M同时做自变量，也就是不要进行回归（2）；剩下的只能reg M on X而不是reg Y on M，reg Y on M只能用理论去解释（因为M不是外生的！）。