上证指数用garch模型，var值到底该怎么计算啊

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写论文，看到计算股票指数在GARCH模型下的VaR值，有的论文用的是VaR=Z*波动率*根号下t，有的用的是VaR=Z*波动率*P，Z是临界值，有的t直接取的1，有的P用的是收盘价，算出来的VAR值有的是几十上百，有的算出来跟波动率大小差不多只有0.00几，到底该用哪个啊？？还有如果残差服从的是t分布或者GED分布，那么VAR该怎么算呢？算出来的VAR值跟谁比较来进行失败检验啊

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 上证指数 ARCH

蹲蹲蹲，楼主知道了吗，俺也不明白，var代表损失，算出来应该是正值吧，看论文他们做图的时候Var的值都是负的