楼主: zhoucheng19
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[问答] garch模型求标准差问题 [推广有奖]

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zhoucheng19 发表于 2010-3-14 19:58:17 |AI写论文
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用eviews的garch(1,1)模型计算标准差，想以此来估计VAR，我可以得出残差序列和条件方差序列，但是哪个是用来求VAR的那个标准差?希望有人指导！万分感谢....

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条件方差开方，VaR是用条件标准差来算的。
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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH RCH GARCH 模型 标准差

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dannycard 发表于2楼  查看完整内容

条件方差开方，VaR是用条件标准差来算的。

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沙发
dannycard 发表于 2010-3-14 19:58:18
条件方差开方，VaR是用条件标准差来算的。
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藤椅
zhoucheng19 发表于 2010-3-15 20:26:27
2# dannycard

非常感谢，那请问：我得出的是个条件期望序列，那么多，我该要哪个呢？
板凳
dannycard 发表于 2010-3-17 23:05:26
用最后一个，如果你想预测未来一天的。
报纸
依稀77 在职认证  发表于 2014-4-24 10:33:36
dannycard 发表于 2010-3-17 23:05
用最后一个，如果你想预测未来一天的。
如果预测未来一年的呢？
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