关于VAR回归的一个问题

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请问一下我的VAR模型结果里 R-squared        0.838692     0.734793
                                              Adj. R-squared  0.380237   -0.018952

R-squared        和Adj. R-squared  的结果差了这么多，这样的结果可以吗？这是为什么呀？

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关键词：VaR Squared Square VAR模型 AR模型 模型

进行VAR模型前，最好做单位根检验，不要将不同阶的变量放在一起，还应当做因果关系检验，只有有因果关系的才可以进行VAR过程，楼主提供的数据应该包括滞后期，其选择的准则为赤磁量最小。

这些我都做了，序列都是平稳的，因果检验也做了，滞后期也选择了，一直都是这样，R值和调正后的R值相差很大，这是什么原因呢？