[问答] VAR建模前所使用的数据都要是平稳的吗？ [推广有奖]

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hustnicole 发表于 2007-8-22 09:38:00 |AI写论文

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现在有六个序列建立VAR模型，但其中只有一个是平稳的，在这种情况下能建立VAR模型吗

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关键词：VaR VAR模型 AR模型数据建模 VaR

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黄飞鸿发表于2楼查看完整内容

不行。 VAR本质是多元方程，如果序列之间不是同阶单整，则可能会出现伪回归。LZ六个序列中有一个与其他非同阶单整，是不能建立VAR的。所以，进一步说，除去这个平稳的序列外，其他非平稳序列如果不是同阶单整，也不能建立模型回归。当然，楼主可以考虑其他方法，比如对非平稳序列取对数，或许可以使之平稳，便能建立模型。