有研究金融高频数据的同志吗

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有研究金融高频数的吗，跟个贴，咱们有机会交流一下

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关键词：高频数据 数据 研究 金融 高频 同志

我也想合作高频的交流一下

这样贴，有多大效果？不如把你的问题，思路，idea，论文要点等等贴上来，在讨论中容易找到知音吧。

路过而已。

大家搞到data没有，高频数据（免费的）好难找啊

本人在金融数据库工作过，深知真实有效覆盖面广并且精确到毫厘的数据是多么的来之不易，它们是无数受过数年专业教育的高知，在极端高压的情况下，花费高价购买源数据，运用高级的计算机语言，再高度集中的精神状态下，付出长期的辛勤劳动，经过无数次测试、校对，才得出的劳动成果！因此，出于对这类高级劳动的尊重，保护知识产权以及金融信息服务业的长期健康发展，高价是合情合理的。

目前高频数据的研究主要有两种思路：

一、将不规则duration的数据转化成等间隔的数据，这主要用的插值法

二、使用ACD模型的体系，

目前国内相关的研究据我所知都不是很深，我感觉好像清华是不是有人在做。但不确定

[此贴子已经被作者于2006-11-13 22:10:02编辑过]

我想如果有人响应，我们可以建一个QQ群交流一下

这方面目前国内做的人很少，国外比较成熟，大家有什么好的idea可以多多交流

http://scholar.ilib.cn/Abstract.aspx?A=tjyjc200520003

about to study this...

i've got high frequency data on stock prices for a long time but too busy to get started.