楼主: HugoRoyic
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[面板数据求助] xtdpd命令估计y = l.y + x,如何指定z作为x的工具变量? [推广有奖]

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现在在做的一个模型大概是这样:y = l.y + x1 + x2 + x3
因为加入了因变量的滞后一期,所以要使用动态面板模型估计。

x1是内生变量,看到的教学一般是使用x1的滞后项做x1的工具变量,但是现在有工具变量z1,想使用z1作为x1的解释变量。
根据xtdpd的文档,使用iv(z1)可以将z1作为水平方程和差分方程的工具变量,那么下面的写法是否正确?
xtdpd y l.y x1 x2 x3, dgmmiv(y) iv(z1 x2 x3)
这样是不是将 z1 x2 x3共同作为x1的工具变量进行了估计?
或者有其他的指令(xtabond xtdpdsys)能实现这样的要求吗?
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关键词:xtdpd 工具变量 xtdpdsys XTABOND 动态面板模型 xtdpd xtdpdsys xtabond GMM 工具变量

沙发
wdlbcj 学生认证  发表于 2024-2-22 15:33:57 |只看作者 |坛友微信交流群
这样是不是将 z1 x2 x3共同作为x1的工具变量进行了估计?

IV分析中确实是这样 控制变量和工具变量 一起对内生变量进行估计分析

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