现在在做的一个模型大概是这样:y = l.y + x1 + x2 + x3
因为加入了因变量的滞后一期,所以要使用动态面板模型估计。
x1是内生变量,看到的教学一般是使用x1的滞后项做x1的工具变量,但是现在有工具变量z1,想使用z1作为x1的解释变量。
根据xtdpd的文档,使用iv(z1)可以将z1作为水平方程和差分方程的工具变量,那么下面的写法是否正确?
xtdpd y l.y x1 x2 x3, dgmmiv(y) iv(z1 x2 x3)
这样是不是将 z1 x2 x3共同作为x1的工具变量进行了估计?
或者有其他的指令(xtabond xtdpdsys)能实现这样的要求吗?