时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)

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TVP-VAR 模型与 VAR 不同，TVP-VAR 模型假设中并没有同方差的假设，更符合实际情况。TVP-VAR 模型可以假设参数具有时变的特征，以更好地捕捉了经济变量之间的关系随着时间变化的动态特征。压缩包中包含OxMetrics和matlab两种软件的TVP-VAR模型的代码。 TVP-VAR.zip (54.09 MB, 需要: RMB 88 元)

2024-3-31 22:33:36 上传

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