沪深京AB股和创业板和科创板Carhart四因子1990-202403市场类型市场风险溢价因子流通市

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

沪深京AB股和创业板和科创板Carhart四因子1990-202403市场类型市场风险溢价因子流通市值加权市场风险溢价因子总市值加权市值因子流通市值加权市值因子总市值加权账面市值比因子流通市值加权账面市值比因子总市值加权动量因子流通市值加权动量因子总市值加权动量因子




数据来源：基于上市公司或基金年报、公告数据整理，或相关证券交易所、中央各部委、省、市数据
数据范围：沪深北证 上市公司 A股，含主板、中小企业板、创业板、科创板、北京证券交易所的服务板块
主要指标：

沪深京AB股和创业板和科创板Carhart四因子1990-202403.zip (499.83 KB, 需要: RMB 19 元) 本附件包括：

• Copyright notice.pdf
• STK_MKT_CARHARTFOURFACTORS[DES][xlsx].txt
• STK_MKT_CARHARTFOURFACTORS.xlsx

2024-4-29 17:58:16 上传

需要: RMB 19 元  [购买]

其中：
TradingMonth [交易月份] - 以“YYYY-MM”表示
MarkettypeID [市场类型] - P9701：上证A股市场；P9703：深证A股市场；P9705：创业板市场；P9706：沪深A股市场（不包含科创板、创业板）；P9707：沪深B股市场；P9709：沪深A股和创业板；P9710：沪深AB股和创业板；P9711：科创板；P9712：沪深A股和科创板；P9713：沪深AB股和科创板；P9714：沪深A股和创业板和科创板；P9715：沪深AB股和创业板和科创板；P9716：上证A股和科创板；P9717：深证A股和创业板；P9718：北证A股市场；P9719：沪深京A股市场；P9720：沪深京AB股市场；P9721：沪深京A股和创业板；P9722：沪深京AB股和创业板；P9723：沪深京A股和科创板；P9724：沪深京AB股和科创板；P9725：沪深京A股和创业板和科创板；P9726：沪深京AB股和创业板和科创板。
RiskPremium1 [市场风险溢价因子(流通市值加权)] - 计算公式为：考虑现金红利再投资的月市场回报率(流通市值加权平均法)与月度化无风险利率之差（央行公布三月定存基准利率）。
RiskPremium2 [市场风险溢价因子(总市值加权)] - 计算公式为：考虑现金红利再投资的月市场回报率(总市值加权平均法)与月度化无风险利率之差（央行公布三月定存基准利率）。
SMB1 [市值因子(流通市值加权)] - 计算公式为：小盘股组合和大盘股组合的月收益率之差，组合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。组合月收益率的计算采用流通市值加权计算。
SMB2 [市值因子(总市值加权)] - 计算公式为：小盘股组合和大盘股组合的月收益率之差，组合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。组合月收益率的计算采用总市值加权计算。
HML1 [账面市值比因子(流通市值加权)] - 计算公式为：高账面市值比组合和低账面市值比组合的月收益率之差，组合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。组合投资收益率的计算采用流通市值加权。
HML2 [账面市值比因子(总市值加权)] - 计算公式为：高账面市值比组合和低账面市值比组合的月收益率之差，组合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。组合投资收益率的计算采用总市值加权。
UMD1 [动量因子(流通市值加权)] - 计算公式为：形成期为11个月，累积收益最高的前30%的投资组合收益率-累积收益最低的30%的投资组合收益率（流通市值加权）
UMD2 [动量因子(总市值加权)] - 计算公式为：形成期为11个月，累积收益最高的前30%的投资组合收益率-累积收益最低的30%的投资组合收益率（总市值加权）
UMD3 [动量因子(等权)] - 计算公式为：形成期为11个月，累积收益最高的前30%的投资组合收益率-累积收益最低的30%的投资组合收益率（等权）

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：carhart 市场风险 Hart 风险溢价 CAR