【更新至2023年】市场调整法股票超额回报率数据和Stata代码（1990-2023年）

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股票超额回报率

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2019年：https://bbs.pinggu.org/thread-8432104-1-1.html

2020年：https://bbs.pinggu.org/thread-10583701-1-1.html

2021年：https://bbs.pinggu.org/thread-11018065-1-1.html
2022年：https://bbs.pinggu.org/thread-11495503-1-1.html

计算说明

股票超额回报率是反映市场业绩的指标，代表企业价值的变化量即价值效应。

以市场调整法来计算股票超额回报率，基于中国上市公司年报披露时间的考虑，计算期间为当年5月1日到下一年4月30日。

计算公式

其中

为上市公司 i 在 j 月考虑现金红利再投资的个股回报率

为上市公司 i 所在交易所在 j 月考虑现金红利再投资的市场回报率

数据对象：全部A股

数据区间：1990-2023年

各年数据量


数据截图



描述性统计

附件下载

市场调整法股票超额回报率数据和Stata代码（1990-2023年）.zip (31.88 MB, 需要: RMB 35 元)

2024-5-22 17:42:15 上传

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【更新新至2024年】市场调整法股票超额回报率数据和Stata代码（1990-2024年）
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