市场调整法股票超额回报率数据和Stata代码（2000-2019年）

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股票超额回报率

计算说明

股票超额回报率是反映市场业绩的指标，代表企业价值的变化量即价值效应。

以市场调整法来计算股票超额回报率，基于中国上市公司年报披露时间的考虑，计算期间为当年5月1日到下一年4月30日。

计算公式

其中

为上市公司 i 在 j 月考虑现金红利再投资的个股回报率

  为上市公司 i 所在交易所在 j 月考虑现金红利再投资的市场回报率

数据对象：沪深A股

数据区间：2000-2019年

附件下载

市场调整法股票超额回报率数据和Stata代码（2000-2019年）.zip (21.55 MB, 需要: RMB 29 元) 本附件包括：

• 代码.do
• 月个股回报率.dta
• 月市场回报率.dta
• 计算结果.dta
• 计算结果.xlsx

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补充内容 (2024-5-22 17:45):
【更新至2023年】市场调整法股票超额回报率数据和Stata代码（1990-2023年）
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关键词：Stata tata 超额回报 回报率 调整法

请问市场回报率是用哪个权重？市场回报率指的是整个市场所有股票的加权平均回报率，其权重的计算方法有：等权平均法、流通市值加权平均法和总市值加权平均法

asura725 发表于 2022-4-5 14:34
请问市场回报率是用哪个权重？市场回报率指的是整个市场所有股票的加权平均回报率，其权重的计算方法有：等 ...

您好，使用的是流通市值加权的

  上市公司常用基础数据集合
包含财务指标、公司治理、交易数据（更新至2020年）
https://bbs.pinggu.org/thread-10608582-1-1.html


季度版本
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常用控制变量集合
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【必备】A股上市公司基础信息（行业、省份、城市、区域、高新技术企业、上市年份等）
https://bbs.pinggu.org/thread-10538441-1-1.html

★筛选数据★ 沪深A股是否ST、*ST或PT数据整理
https://bbs.pinggu.org/thread-10946316-1-1.html

上市公司论文实证分析筛选样本所用数据指标（2000-2020年）
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会计类专题数据

会计信息可比性	https://bbs.pinggu.org/thread-10604341-1-1.html
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应计盈余管理非线性琼斯模型	https://bbs.pinggu.org/thread-10681821-1-1.html
真实盈余管理【常用方法】	https://bbs.pinggu.org/thread-10615422-1-1.html
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归类变更盈余管理	https://bbs.pinggu.org/thread-8677242-1-1.html
审计质量/审计报告激进性	https://bbs.pinggu.org/thread-10618762-1-1.html
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投资效率 OLS模型 托宾Q	https://bbs.pinggu.org/thread-10605589-1-1.html
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Biddle模型和Chen模型投资效率	https://bbs.pinggu.org/thread-10949421-1-1.html
会计稳健性C-Score	https://bbs.pinggu.org/thread-10621625-1-1.html
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管理者超额薪酬	https://bbs.pinggu.org/thread-10620541-1-1.html
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企业外部薪酬差距	https://bbs.pinggu.org/thread-10611240-1-1.html
企业避税活动/税收激进度/税收规避	https://bbs.pinggu.org/thread-10620164-1-1.html
企业税负粘性	https://bbs.pinggu.org/thread-10945006-1-1.html
信息披露质量KV指数	https://bbs.pinggu.org/thread-10430469-1-1.html
异常审计费用	https://bbs.pinggu.org/thread-10960531-1-1.html
收益激进度和收益平滑度	https://bbs.pinggu.org/thread-10617089-1-1.html
盈余激进度和盈余平滑度	https://bbs.pinggu.org/thread-10617131-1-1.html
企业生命周期（现金流组合）	https://bbs.pinggu.org/thread-10601062-1-1.html
企业生命周期（李云鹤文献）	https://bbs.pinggu.org/thread-10618145-1-1.html
政府补助	https://bbs.pinggu.org/thread-10614623-1-1.html
经营风险	https://bbs.pinggu.org/thread-10629671-1-1.html
连锁股东	https://bbs.pinggu.org/thread-10614106-1-1.html
透明度综合指标TRANS	https://bbs.pinggu.org/thread-10686335-1-1.html
深交所信息披露考评结果	https://bbs.pinggu.org/thread-10686325-1-1.html
供应商集中度和销售集中度	https://bbs.pinggu.org/thread-10687473-1-1.html
审计师行业专长	https://bbs.pinggu.org/thread-10616370-1-1.html
审计意见和审计费用、是否四大、是否十大	https://bbs.pinggu.org/thread-10625489-1-1.html
税收征管力度	https://bbs.pinggu.org/thread-10783416-1-1.html
研发操纵	https://bbs.pinggu.org/thread-10658755-1-1.html
成本粘性	https://bbs.pinggu.org/thread-10613972-1-1.html
短债长投	https://bbs.pinggu.org/thread-10523284-1-1.html
债务融资成本Cost	https://bbs.pinggu.org/thread-10635239-1-1.html
上市公司对外担保	https://bbs.pinggu.org/thread-10640094-1-1.html
系统风险承担和特质风险承担	https://bbs.pinggu.org/thread-10701972-1-1.html
合成控制法SCM案例--包含稳健性检验/安慰剂检验	https://bbs.pinggu.org/thread-7026273-1-1.html
CRITIC赋值法确定权重计算综合指标	https://bbs.pinggu.org/thread-10758720-1-1.html
治理效率/治理水平	https://bbs.pinggu.org/thread-10767425-1-1.html
企业投资羊群行为	https://bbs.pinggu.org/thread-10877649-1-1.html
现金流操控程度	https://bbs.pinggu.org/thread-10775706-1-1.html
审计师工作量压力	https://bbs.pinggu.org/thread-107919276-1-1.html
管理层语调操纵	https://bbs.pinggu.org/thread-10792309-1-1.html
上市公司僵尸企业识别	https://bbs.pinggu.org/thread-10861632-1-1.html

事件研究系列

事件研究Stata代码更新（绘走势图、直接生成最终结果表格）	https://bbs.pinggu.org/thread-7006714-1-1.html
事件研究Stata代码更新 增加分组	https://bbs.pinggu.org/thread-8070617-1-1.html
事件研究BHAR计算	https://bbs.pinggu.org/thread-10535704-1-1.html
事件研究-常量均值模型（针对股指）	https://bbs.pinggu.org/thread-7020229-1-1.html

经济金融方面数据

年度股价崩盘风险	https://bbs.pinggu.org/thread-10886419-1-1.html
季度股价崩盘风险	https://bbs.pinggu.org/thread-10888385-1-1.html
股价崩盘风险扩展指数模型	https://bbs.pinggu.org/thread-108913910-1-1.html
股价崩盘风险年报披露后365天	https://bbs.pinggu.org/thread-10596476-1-1.html
年度股价同步性	https://bbs.pinggu.org/thread-10897537-1-1.html
季度股价同步性	https://bbs.pinggu.org/thread-10948192-1-1.html
当年5月至次年4月股价同步性	https://bbs.pinggu.org/thread-10589754-1-1.html
羊群效应CSSD、CSAD	https://bbs.pinggu.org/thread-10897843-1-1.html
流动性指标（换手率、Amihud、超额换手率）	https://bbs.pinggu.org/thread-10887033-1-1.html
机构投资者羊群行为LSV模型	https://bbs.pinggu.org/thread-9957847-1-1.html
Fama-French三因子模型	https://bbs.pinggu.org/thread-10908175-1-1.html
中国版Fama-French三因子模型	https://bbs.pinggu.org/thread-10908224-1-1.html
Fama-French五因子模型	https://bbs.pinggu.org/thread-10429468-1-1.html
年度特质波动率/月度特质波动率	https://bbs.pinggu.org/thread-10893659-1-1.html
月度日均特质波动率和特质偏度	https://bbs.pinggu.org/thread-10893695-1-1.html
优化的股票特质收益率	https://bbs.pinggu.org/thread-10897945-1-1.html
月度股价崩盘事件	https://bbs.pinggu.org/thread-10862634-1-1.html
大股东是否股权质押数据	https://bbs.pinggu.org/thread-8165275-1-1.html
大股东是否股权质押数据-国泰安	https://bbs.pinggu.org/thread-9730644-1-1.html
控股股东股权质押数据整理	https://bbs.pinggu.org/thread-8615706-1-1.html
和讯网社会责任报告	https://bbs.pinggu.org/thread-10602192-1-1.html
和讯网社会责任报告明细	https://bbs.pinggu.org/thread-10637065-1-1.html
融资融券数据整理	https://bbs.pinggu.org/thread-10939520-1-1.html
沪港通/深港通整理	https://bbs.pinggu.org/thread-8243889-1-1.html
沪深300指数成分股历年调整	https://bbs.pinggu.org/thread-10396221-1-1.html
中证500指数成分股历年调整	https://bbs.pinggu.org/thread-10396233-1-1.html
环境不确定计算	https://bbs.pinggu.org/thread-10605711-1-1.html
环境不确定(环境动态性和环境丰富性 )	https://bbs.pinggu.org/thread-10605792-1-1.html
企业风险承担Risk	https://bbs.pinggu.org/thread-10602835-1-1.html
	https://bbs.pinggu.org/thread-10603419-1-1.html
机构投资者异质性	https://bbs.pinggu.org/thread-10607219-1-1.html
【机构投资者期限】长期和短期机构投资者持股比例	https://bbs.pinggu.org/thread-10685058-1-1.html
机构投资者持股数据	https://bbs.pinggu.org/thread-10607278-1-1.html
市场调整法股票超额回报率	https://bbs.pinggu.org/thread-10583701-1-1.html
证券分析师盈余预测误差和分歧度数据	https://bbs.pinggu.org/thread-10694035-1-1.html
机构投资者实地调研	https://bbs.pinggu.org/thread-10606861-1-1.html
市场化指数推算至2020年  制度环境测度	https://bbs.pinggu.org/thread-8494420-1-1.html
股权性质是否国企（Wind）	https://bbs.pinggu.org/thread-10544920-1-1.html
有效价差和相对有效价差  Roll模型	https://bbs.pinggu.org/thread-10638665-1-1.html
多元化经营	https://bbs.pinggu.org/thread-8647145-1-1.html
上市公司全要素生产率LP方法	https://bbs.pinggu.org/thread-10626957-1-1.html
上市公司全要素生产率OP方法	https://bbs.pinggu.org/thread-10632669-1-1.html
管理者过度自信	https://bbs.pinggu.org/thread-10672522-1-1.html
CEO过度自信（持股变动）	https://bbs.pinggu.org/thread-10861287-1-1.html
投资者关注度	https://bbs.pinggu.org/thread-10621883-1-1.html
研发投入/研发支出数据	https://bbs.pinggu.org/thread-9124829-1-1.html
海外业务收入/海外销售收入	https://bbs.pinggu.org/thread-10615043-1-1.html
产品市场集中度和竞争力	https://bbs.pinggu.org/thread-10623924-1-1.html
赫芬达尔HHI指数和勒纳指数
超额商誉	https://bbs.pinggu.org/thread-10641603-1-1.html
历史业绩预期差距	https://bbs.pinggu.org/thread-10630172-1-1.html
业绩预告准确性和精确性	https://bbs.pinggu.org/thread-10650566-1-1.html
分析师关注度	https://bbs.pinggu.org/thread-10030257-1-1.html
战略差异度Strategy（王百强）	https://bbs.pinggu.org/thread-10645363-1-1.html
战略差异度Strategy（叶康涛）	https://bbs.pinggu.org/thread-10621139-1-1.html
战略调整度	https://bbs.pinggu.org/thread-10622517-1-1.html
管理者能力	https://bbs.pinggu.org/thread-10666462-1-1.html
公司治理水平	https://bbs.pinggu.org/thread-10628669-1-1.html
管理层权力数据	https://bbs.pinggu.org/thread-10672919-1-1.html
管理层权力数据-主成分分析	https://bbs.pinggu.org/thread-10675555-1-1.html
关键审计事项	https://bbs.pinggu.org/thread-9620455-1-1.html
高管薪酬粘性	https://bbs.pinggu.org/thread-10364993-1-1.html
高管超额在职消费	https://bbs.pinggu.org/thread-9570066-1-1.html
乐观偏差	https://bbs.pinggu.org/thread-10683166-1-1.html
投资者情绪指标计算	https://bbs.pinggu.org/thread-10966997-1-1.html
投资者意见分歧和股价效应	https://bbs.pinggu.org/thread-10665016-1-1.html
企业金融化程度	https://bbs.pinggu.org/thread-10612320-1-1.html
企业过度金融化程度	https://bbs.pinggu.org/thread-10795592-1-1.html
学术型和直观型股票博彩指数	https://bbs.pinggu.org/thread-10909996-1-1.html
资产误定价	https://bbs.pinggu.org/thread-10655902-1-1.html
剩余收益模型RIM	https://bbs.pinggu.org/thread-10518391-1-1.html
定价效率（收益率与市场收益率相关系数）	https://bbs.pinggu.org/thread-10471284-1-1.html
定价效率/价格延迟指标（Hou&Moskowitz）	https://bbs.pinggu.org/thread-10904834-1-1.html
【剩余收益模型RIM】上市公司资本市场估值偏误计	https://bbs.pinggu.org/thread-10777383-1-1.html
资本市场定价效率（李善民）	https://bbs.pinggu.org/thread-10416661-1-1.html
市场调整法股票超额回报率数据和Stata代码（2000-2020年）	https://bbs.pinggu.org/thread-10583701-1-1.html
创新投入创新产出创新效率（2006-2020年）	https://bbs.pinggu.org/thread-10771195-1-1.html
投资者异质信念（2000-2020年）	https://bbs.pinggu.org/thread-10831005-1-1.html

权益资本成本
PEG模型/CAPM模型/OJ模型/MPEG模型
合集  https://bbs.pinggu.org/thread-10689710-1-1.html

有需要批量购买可以咨询，可以适当优惠

资本市场估值偏误——剩余收益模型RIM	https://bbs.pinggu.org/thread-10777383-1-1.html
现金流操控程度UCFO指标	https://bbs.pinggu.org/thread-10775706-1-1.html
企业投资羊群行为/投资从众行为	https://bbs.pinggu.org/thread-10771928-1-1.html
创新投入/创新产出/创新效率	https://bbs.pinggu.org/thread-10771195-1-1.html
高管风险偏好	https://bbs.pinggu.org/thread-10771156-1-1.html
治理效率/治理水平	https://bbs.pinggu.org/thread-10767425-1-1.html
机构投资者羊群行为LSV模型	https://bbs.pinggu.org/thread-10725077-1-1.html
是否高科技行业分组	https://bbs.pinggu.org/thread-10710001-1-1.html
会计事务所变更	https://bbs.pinggu.org/thread-10706968-1-1.html

论文复刻系列

CEO 金融背景与实体企业金融化完整实证分析Stata代码(附2008-2020年数据)
https://bbs.pinggu.org/thread-10747753-1-1.html

高管学术背景与企业金融化完整实证分析Stata代码(附2008-2020年数据)
https://bbs.pinggu.org/thread-10749173-1-1.html

董事高管责任保险与企业风险承担实证分析Stata代码 2020年版
https://bbs.pinggu.org/thread-10727694-1-1.html

融资融券与企业金融化--双重差分模型(Stata代码附数据)PSM+DID
https://bbs.pinggu.org/thread-10676156-1-1.html

机构投资者异质性与企业绩效实证分析Stata代码（附2008-2020年数据）
https://bbs.pinggu.org/thread-10686040-1-1.html

【事件研究完整案例】股权激励的市场反应研究（更新至2021年）
https://bbs.pinggu.org/thread-10948261-1-1.html

监督还是掏空：大股东持股比例与股价崩盘风险(附Stata代码和数据)2020年
https://bbs.pinggu.org/thread-10651521-1-1.html

中国资本市场低价股的溢价之谜（2000-2020）
https://bbs.pinggu.org/thread-10721710-1-1.html

中国股票市场羊群效应实证分析（附2013-2020年数据和Stata代码）
https://bbs.pinggu.org/thread-10897210-1-1.html

上市公司定向增发的市场表现
https://bbs.pinggu.org/thread-7019450-1-1.html

内部薪酬差距与公司价值_基于生命周期理论的新探索
https://bbs.pinggu.org/thread-10855909-1-1.html

高管海外经历是否能提升企业投资效率
https://bbs.pinggu.org/thread-10813666-1-1.html

投资者的博彩行为研究——基于盈亏状态和投资者情绪的视角
https://bbs.pinggu.org/thread-10827147-1-1.html

股权质押、信息不对称与股价崩盘风险实证分析Stata代码(附2013-2020年)
https://bbs.pinggu.org/thread-10945267-1-1.html

请问可以单独购买代码么？或者数据可以更新吗？

ygy1937 发表于 2023-2-14 21:21
请问可以单独购买代码么？或者数据可以更新吗？

https://bbs.pinggu.org/thread-11018065-1-1.html
这份最新到2021年的哈

【更新至2023年】市场调整法股票超额回报率数据和Stata代码（1990-2023年）
https://bbs.pinggu.org/thread-11796486-1-1.html