关于经济时间序列和季节调整~！

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各位达人：
　　　我这有一个变量（汇率）的月度、季度和年度时间序列，请问在取对数和检验平稳性之前，是不是必须首先对月度、季度时间序列进行调整？然后使用去除掉季节因素后的序列（即调整后的序列——趋势、循环和不规则要素）取对数、平稳性检验？ 因为我看的有些文章调整了，而有些文章却没有（都是权威杂志，如经济研究、管理世界等），不知道如何抉择啊？ 请各位达人指教，不胜感激！

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关键词：季节调整 时间序列 平稳性检验 不胜感激 经济研究 不胜感激 经济研究 汇率 文章 如何

这个我觉得还是先看有没有季节因素，如果有的话就先剔除季节因素再考虑其他的更好一些。

nuomin 发表于 2011-9-19 21:03
这个我觉得还是先看有没有季节因素，如果有的话就先剔除季节因素再考虑其他的更好一些。

是啊，按说是这样的，但有些文章对实际有效汇率进行季节调整了，而有些则没有，所以不知道怎么决定，不过大多数都没考虑，呵呵，谢啦！

可通过时序图、ACF、PACF图进行判断，如果ACF PACF每间隔一定时期后显著异于零的话即认为存在季节因素

最好调整

看看，mark下