时间序列——季节调整

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

一般具有季节效应的数据需要这种调整，现在比较成熟的调整模型包括X-11、X12、TRAMO/SEATS（贝叶斯方法也得到了应用）。目前在美国与欧洲对X12、TRAMO/SEATS的认同度很高，也说明的模型很好用，不过这些模型同其他时间序列方法很类似，就是有时结果会很难懂，而且很多情况下会改动原始序列。值得一提的是所谓季节效应是表示数据周期性特点的一个统称，就像时间序列数据一样并不仅指时间序列。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：季节调整 时间序列 时间序列数据 seats Tramo 周期性 美国 而且 模型 欧洲

值得一提的是中国人民银行在X12的基础上开发了符合中国特点的pbc—x12软件，加入的移动假日因素，可以考虑春节、中秋、五一等中国特有的假日影响