请教关于fmincon函数的诸多算法

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在用fmincon函数做金融方面的优化的时候（通过最小化跟踪误差，求解最优权重），先采用默认的算法，也就是 'trust-region-reflective' 算法，但出现warning:说该算法不能解决该问题（但是有解），建议用 active-set  ，也可以尝试使用 interior-point 等等。但是我改用active-set算法后明显出现了很多边界解，效果还不如interior-point算法和默认算法。不知道这几种算法究竟怎么用呢？


因为对这几种算法的内在理论基础完全不懂。希望有大牛不吝赐教！越详细越好。

感激不尽！

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关键词：fmincon函数 fmincon Min FMI con warning

抱歉。自己找出问题所在了。默认算法确实不行。

可以分享地详细点。算个人原创，加分！

     抱歉今天才上来慢慢写点。发现论坛的版块下载资源的帖子更多一些了，原创的则不多见了。
      言归正传，matlab的优化器有很多参数可以设置。包括算法、显示情况、精度大小等等。（详见doc optimset或者doc fmincon 等）我遇到的多是求解二次规划问题。有时候算法选的不合适，就会出现warning（以fmincon函数为例。对非专业人士，有些警告其实看不大懂）。判断算法是否正确的一个简单方法是，看警告中fmincon is completed because......还是fmincon stopped because......（前者的解是可行的，后者则不行）。出现这种情况，最笨的办法，就是把matlab包含的四种算法都试一下，总会找到合适的算法的。
     其他参数的设置本人暂时没遇到大的问题。
     另外，因为自己懒的化简，才采用了fmincon函数来解二次规划问题。发现这个优化起来比quadprog慢很多。所以，建议尽量用quadprog解决问题，这个的参数设置也详细见help吧！
    初学者愚见。还请版主指教。呵呵。

优化问题还是用1stOpt方便快捷。

Grace-wang 发表于 2011-9-24 13:33
抱歉今天才上来慢慢写点。发现论坛的版块下载资源的帖子更多一些了，原创的则不多见了。
      言归正 ...

这个确实没办法
matlab的优化方法都是通用性的 对二次规划问题用fimincon确实会有这方面的问题 用二次规划专门的算法quadprog会好一些

优化问题1stopy确实方便，但是如果碰到大型矩阵的话，我擦，根本使不上劲啊

谢谢楼主

谢谢，学习了