在处理面板数据时，使用`xtreg`命令进行固定效应模型估计确实是一个常见的做法。然而，当你的检验显示存在异方差性时，直接使用`xtreg y x i.year, fe`而不加任何调整可能并不合适，因为这会使得标准误的估计有偏，进而影响系数显著性的判断。
尽管在你的描述中，你提到添加了`r`选项后结果不显著，但这实际上反映了Robust标准误（即白氏标准误）的计算。这种标准误考虑到了异方差性的影响，因此在存在异方差的情况下更推荐使用`r`选项或它的等价形式`vce(robust)`。
所以，在检测到数据中存在异方差时，正确的做法应该是：
```stata
xtreg y x i.year, fe vce(robust)
```
这将使用Robust标准误来进行估计，这样可以更准确地反映参数的不确定性，并给出更可靠的显著性测试结果。即使在你的初步分析中添加`r`选项后未发现变量显著，这也不能作为不进行调整的依据；相反，它可能恰恰说明了使用适当的标准误计算对于正确解读数据的重要性。
因此，在撰写小论文时，推荐遵循统计学的最佳实践，即当面对异方差问题时，应采用Robust标准误进行模型估计。
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