均线指标累计收益率和累计成功率测试

收益率=（卖出价格-买入价格）/买入价格
      累计成功率=收益率大于0的次数/（收益率大于0的次数+收益率小于或等于0的次数）
以均线指标为例，要求当5日均线向上穿过10日均线时，即判断为买入信号；当5日均线向下穿过10均线时，即判断为卖出信号，以此进行累计收益率和累计成功率测试。   
    最后，计算出所有股票的累计收益率和累计成功率，并将它们输出到同一个表中。
如何批量导入同一文件夹下的txt文件数据？后面的关于累计收益率和累计成功率的编程应该怎么实现，可以只给思路。（上传了3个txt文件，实际有700多个相同格式的txt数据文件）。麻烦大牛看下，本人新手，学习中~~~

这个问题简单啊，站内信，我跟你说。

1. /*批量导入txt*/:
   
2. %MACRO GET_PC_FILES_IN_FOLDER(DIRNAME,TYP)     ;/*参数有两个：路径，文件类型后缀*/
   
3.    %PUT %STR(----------->DIRNAME=&DIRNAME)        ;
   
4.    %PUT %STR(----------->TYP=&TYP)                ;
   
5.    DATA WORK.DIRFILES                             ;     
   
6.    RC=FILENAME("DIR","&DIRNAME")             ;/*把&DIRNAME值传给文件引用符“DIR"*/   
   
7.    OPENFILE=DOPEN("DIR")                     ;/*得到路径标示符OPENFILE，DOPEN是打开directory的sas内置函数*/
   
8.    IF OPENFILE>0 THEN DO                     ;/*如果OPENFILE>0表示正确打开路径*/        
   
9.      NUMMEM=DNUM(OPENFILE)                  ;/*得到路径标示符OPENFILE中member的个数nummem*/        
   
10.      DO II=1 TO NUMMEM                      ;           
    
11.         NAME=DREAD(OPENFILE,II)             ;/*用DREAD依次读取每个文件的名字到NAME*/           
    
12.         OUTPUT                              ;/*依次输出*/        
    
13.      END                                    ;     
    
14.    END                                       ;     
    
15.    KEEP NAME                                 ;/*只保留NAME列*/
    
16. RUN                                            ;
    
17. PROC SORT                                      ;/*按照NAME排序*/     
    
18.     BY DESCENDING NAME                        ;
    
19.     %IF &TYP^=ALL %THEN %DO                        ;/*是否过滤特定的文件类型&TYP*/     
    
20.       WHERE  INDEX(UPCASE(NAME),UPCASE(".&TYP"));/*Y,则通过检索NAME是否包含&TYP的方式过滤文件类型*/
    
21.     %END                                           ;
    
22. RUn;                                            ;
    
23. %MEND   GET_PC_FILES_IN_FOLDE;
    
24. %GET_PC_FILES_IN_FOLDER(d:\,txt);
    
25. /*导入D盘下面所有的TXT文件*/
    
26. %macro txt_imp();
    
27. proc sql noprint;
    
28. select name into :namelist separated by  ' ' from dirfiles;
    
29. quit;
    
30. %put &namelist;
    
31. %let cnt=&sqlobs;
    
32. %put &cnt;
    
33. %do i=1 %to &cnt;
    
34. %let filename=%scan(&namelist,&i,' ');
    
35. %let prefix=%scan(&filename,1,'.');
    
36. data a_&prefix.;
    
37. informat date yymmdd8.;
    
38. infile "d:\&filename."  dsd truncover firstobs=3;
    
39. input date open high low close volumn;
    
40. format date yymmddn8.;
    
41. run;
    
42. %end;
    
43. %mend;
    
44. %txt_imp

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楼主：收益率的解释不大会...比如连续买进和卖出的情况...怎么求收益率，也就是说，怎么算交易一次...从而算一次收益率

批量读取TXT文件，可以使用 unamed pipe 来获取变量名（见代码），然后使用 infile 语句的 filevar= 选项来读取并合并txt文件；或者用宏循环来实现文件的批量读取。

1. filename indata pipe "dir d:\sas\infile /b/s";
   
2. 
   
3. data filename;
   
4.         infile indata truncover;
   
5.         input name $200. ;
   
6. run;

复制代码

shenliang_111 发表于 2011-9-24 18:17
楼主：收益率的解释不大会...比如连续买进和卖出的情况...怎么求收益率，也就是说，怎么算交易一次...从而算 ...

我是通过求5日均线和10日均线：
proc import
  datafile='H:\DayData\SH600000.TXT'
  out=sasuser.sh60000
  dbms=csv
  replace;
  datarow=3;
  label var1='date' var2='open' var3='high' var4='low' var5='close' var6='volume' var7='turnover';
run;

/*计算移动平均的宏*/
%macro ma(x); /*计算x天的移动平均线，例如x=5，就是计算5天的移动平均线*/
ma&x=0;        /*初始变量ma5=0*/
array l&x.ags(&x); /*申明一个数组，数组名字为l5ags*/
l&x.ags(1)=var5;
ma&x=ma&x+l&x.ags(1);
do i&x=2 to &x;
l&x.ags(i&x)=lag(l&x.ags(i&x-1));
ma&x=ma&x+l&x.ags(i&x);
end;
ma&x=ma&x/&x;
drop i&x l&x.ags1-l&x.ags&x; /*将不必要的变量舍去*/
%mend;

data sh6_2;
set sasuser.sh60000;
%ma(5);
%ma(10);
run;

现在有个问题，就是如何把算法编程成代码，算法思路大概这样：
当5日均线值max5(i)>max10(i)且max5(i+1)<max10(i+1)时，判断为卖出；
当5日均线值max5(i)<max10(i)且max5(i+1)>max10(i+1)时，判断为买入；
i 其实就是时间，但具体怎么转化，遇到问题了，目的就是求出两个if语句各自的 i （时间）的各个取值

难道楼主非得用DATA步和宏么？

PROC IML 更方便，该模块适合编写交易算法。

当然，如果你纯粹想锻炼DATA步及宏的使用技巧，那另当别论。

按照你这个规则会照成频繁的买卖
data sh6_3;
  set sh6_2;
   ma5a=lag(ma5);
   ma10a=lag(ma10);
   if ma5>ma10 and ma5a<ma10a  then flag=1; /*1表示买入*/
   if ma5<ma10 and ma5a>ma10a  then flag=-1; /*-1表示卖出*/
run;