时间序列 ADF检验结果问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

本人STATA小白，最近在跑一组时间序列数据，关于地缘风险与贸易的研究。遇到如下问题：变量在ADF检验中都通过，不存在单位根。但是varsoc命令结果推荐的是三阶差分。
所以，1.不差分通过ADF检验后可以继续协整格兰杰等流程吗？2.三阶差分是不是会导致过度差分问题，是否可取？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：ADF检验 时间序列 F检验 ADF varsoc 时间序列ADF检验结果分析

Lag |    LL      LR      df    p     FPE       AIC      HQIC      SBIC    |
  |-----+---------------------------------------------------------------------|
  |   0 |  334.947                     2.1e-07  -4.03593  -4.00524  -3.96033  |
  |   1 |  464.187  258.48   16  0.000 5.2e-08  -5.41691  -5.26344  -5.03888  |
  |   2 |  506.763  85.154   16  0.000 3.8e-08  -5.74102  -5.46478  -5.06056* |
  |   3 |  538.536  63.544   16  0.000 3.1e-08* -5.93336* -5.53435* -4.95048  |
  |   4 |  552.794  28.516*  16  0.027 3.2e-08  -5.91212  -5.39033  -4.62681

嗯，三阶差分在经济学上的意义是什么？增量的增量的增量？所以从来没有做到三阶差分的。