Oxmetrics

epoh 发表于 2011-10-19 16:07
开启Oxmetrics
file\open\....\GNP82.xlsclick PcGive Category    选取 Models for time-series data Mo ...

epoh老师，我想问您OX软件是TSP软件的一个部分吗？
TSP网上没有找到免费的，您知道哪里可以下载吗。

TSP/OxMetrics
TSP (Version 5.1), by TSP International is an econometric software package,
with convenient input of commands and data, all the standard estimation methods
(including non-linear), forecasting, and a flexible language for programming
your own estimators. TSP can be installed as a module of OxMetrics - TSP/OxMetrics.
This eases the use of the command-line environment by providing context
sensitive help, syntax highlighting, and a dialog-driven command builder.
  http://www.oxmetrics.net/

  http://www.tspintl.com/

其实PcGive 有关

Panel Data Models估计的方法就不少:

static panel data models   dynamic panel data models
OLS in levels                     OLS in levels  
Between estimator           one-step IV estimation (Anderson--Hsiao IV)
Within estimator              one-step GMM estimation  
Feasible GLS                     one-step estimation with robust std. errors  
GLS (OLS residuals)          two-step estimation  
Maximum likelihood (ML)
#######
#######
Simultaneous Equations Model
The following information is needed to estimate a model:
1.The model formulation.
2.The method of estimation:
♦ Full information maximum likelihood (FIML);
♦ Three stage least squares (3SLS);
♦ Two stage least squares (2SLS);
♦ Single equation OLS (1SLS);
♦ Constrained FIML (CFIML)
is available when selecting constrained simultaneous equations model.


3.The number of observations to be used to initialize the recursive estimation (FIML and CFIML).
4.For CFIML: the code specifying the parameter constraints.

epoh 发表于 2011-10-19 18:05
TSP/OxMetrics
TSP (Version 5.1), by TSP International is an econometric software package,
with co ...

epoh老师，您提供的材料提到：TSP can be installed as a module of OxMetrics - TSP/OxMetrics.
按这个意思是不是我安装了OxMetrics，那也可以运行TSP软件的程序呢？



呵呵，借这个地盘再问epoh老师您一个单位根检验问题。
一般进行单位根检验可以对level和first-difference变量进行检验，我想问的是：
若我在对level变量进行检验时选择了intercept+trend，那么我对first-difference变量进行检验时是否只能选择包含intercept的，而不能包含有time trend，很多中文文献都是这样说明的。如果按照公式，的确差分后time trend消除了。
而我所看到一些外文文献，不管是level还是first-difference，都同时用intercept+trend

epoh老师，对应first-difference的intercept和time trend 的选择是按什么标准来呢？
可以再从画图看趋势吗？

TSP5.1必须另外购买.

不过我个人看法

Oxmetrics6.2的package PcGive

功能相当强大

几乎已经取代了TSP大部分功能

而且容易操作.

当然你有兴趣也可以下载

TSP 5.1 demo version来试试,

或先看一下TSP User's Guide.

恩，谢谢epoh老师
呵呵，我学TSP目的主要是有些个人编写的程序是用TSP的，所以才想去学习一下

epoh 发表于 2011-10-18 15:44
zhangtao兄今天看了下Oxmetrics6.2,New features in PcGive 13发现PcGive 13已经可以做 Regime Switching M ...

epoh老师，您好！
     为什么我估计的结果与您的不一样？
---- OxMetrics 6.01 started at 09:21:32 on 20-Oct-2011 ----

GNP82.xls loaded from E:\Ox Packages\Ox-MSVAR\GNP82.xls


Ox Professional version 6.00 (Windows/U) (C) J.A. Doornik, 1994-2009

---- Switching - PcGive 1.0 session started at  9:22:00 on 20-10-2011 ----

No Y variable selected
Failed to get data.

Switching( 1) Modelling DUSGNP by MS(2)
              The dataset is: E:\Ox Packages\Ox-MSVAR\GNP82.xls
              The estimation sample is: 1952(2) - 1984(4)

                  Coefficient  Std.Error  t-value  t-prob
Constant(0)         -0.494281     0.3262    -1.52   0.132
Constant(1)           1.09213     0.1306     8.36   0.000
sigma                0.822486    0.06252     13.2   0.000
p_{0|0}              0.676781     0.1289     5.25   0.000
p_{0|1}             0.0969262    0.04779     2.03   0.045

log-likelihood    -184.929796
no. of observations       131  no. of parameters           5
AIC.T              379.859592  AIC                2.89969155
mean(DUSGNP)         0.719835  var(DUSGNP)           1.12849

Linearity LR-test Chi^2(3)  =   17.738 [0.0005]** approximate upperbound: [0.0026]**

Transition probabilities p_{i|j} = P(Regime i at t+1 | Regime j at t)
                Regime 0,t   Regime 1,t
Regime 0,t+1       0.67678     0.096926
Regime 1,t+1       0.32322      0.90307

Used uniform probabilities to start recursion
Std.Error based on numerical Hessian matrix
SQPF using analytical derivatives (eps1=0.0001; eps2=0.005):
Strong convergence
Used starting values:
     -0.11240       1.5649      0.65209      0.50000      0.50000

epoh老师，您好！
     另外，我还有两个问题：1、怎么在oxmetrics6中看到markov regime switching model的源代码？
2、我的run菜单中的oxgauss怎么是灰色的，处于没有激活状态？
另一种方式是,你也可以由

Oxmetrics6.2执行OxGauss
怎么执行oxgausss?

epoh老师，您能把这个hamilton_Markov1\MAXSEEK.oxgauss包上传一下吗？
我怎么在网上找不到？
非常感谢！

Gauss  modules最常用的就是 Cml, Maxlik and Optmum

所以首先需要下载M@ximize 1.1 package.

Bridging the Gap Between Ox and Gauss when using OxGauss

   m@ximize_11.zip (17.76 KB)

2011-10-20 16:16:35 上传

解压后会产生二个文件夹oxgauss,include

文件夹oxgauss覆盖

C:\Program Files\OxMetrics6\Ox\oxgauss

而文件夹include内含之三个文件

cml.ext,maxlik.ext,optum.ext 是空的

所以使用的时候,就从gauss src文件夹copy 过来.

/*********/

你说对了!run菜单中的oxgauss怎么是灰色的，没有激活

因为他只认识File Name Extension 是.oxgauss

譬如MAXSEEK.oxgauss

所以开启的文件是MAXSEEK.oxgauss时,就激活了

同理你很容易就能执行MSVARlib-v2.0

   hamilton_Markov1.rar (35.44 KB)

2011-10-20 16:17:34 上传

/*******/

/*******/

zhangtao兄,这一步你忘记改了

Model Settings-Regime Switching Models

  Model type 选取Markov-switching ARMA model

  AR order   选取4

  OK,again OK.

(…我学TSP目的主要是有些

…个人编写的程序是用TSP的)

ywh老兄够你学的.

前提是请你先装妥GiveWin2.3

(licensing code 在短信息)   

TSP500 for GiveWin(include examples)

    TSP500.rar (2.09 MB)

2011-10-20 18:50:36 上传

TSP 5.0 User＇s Guide

   TSP50Users Guide.pdf (1.37 MB)

2011-10-20 18:51:30 上传

TSP 5.0 Reference Manual

  http://www.nber.org/tsp/tsp50rm.pdf

***********                    
                                TSP Version 5.0
                          ( 4/05/05) TSP/GiveWin  16MB
                     Copyright (C) 2005 TSP International
                              
         PROGRAM
COMMAND  ***************************************************************
1  ?  EM ALGORITHM FOR CALCULATING THE PARAMETERS OF A MIXTURE
1  ?  DISTRIBUTION WITH TWO REGIMES; ALSO CALCULATES STANDARD ERRORS
1  ?  See James Hamilton, "TIME SERIES ANALYSIS"  pp 685-689
......
......
                   PI1           PI2           MU1           MU2
Value          0.28282       0.71718     -0.048773       1.00704

                  SIG1          SIG2
Value          0.99234       2.00675

DIFF =  0.0000100000

NULL =  0.00000

PI1 =   0.28282

MU1 =   -0.048773

MU2 =   1.00704

SIG1 =  0.99234

SIG2 =  2.00675

VDET =  3.23900D+15

                                    VCOVIN

                     1             2             3             4             5
       1    7917.74383                                                         
       2    -638.41100     770.96843                                          
       3   -2046.25721     480.74298    1557.38675                             
       4   -1820.40267    -157.99003     -63.93776    1119.92719               
       5   -1946.42311    -555.52391      57.72691     441.20966    3178.95271

                                     VCOV

                     1             2             3             4             5
       1    0.00083164                                                         
       2    0.00070120     0.0025296                                          
       3    0.00091505    0.00016514     0.0018411                             
       4     0.0013335     0.0012313     0.0014777     0.0030918               
       5    0.00043003    0.00069750    0.00035061    0.00057573    0.00061349

*******************************************************************************

END OF OUTPUT.

  MEMORY USAGE:    ITEM:    DATA ARRAY  TOTAL MEMORY
                  UNITS:  (4-BYTE WORDS) (MEGABYTES)
  MEMORY ALLOCATED         :   3500000      16.0
  MEMORY ACTUALLY REQUIRED :    462903       4.0
  CURRENT VARIABLE STORAGE :    362978

谢谢epoh老师
提供的资料很好，我先学习下。