Oxmetrics

epoh 发表于 2011-11-29 13:40
MSVAR for Ox,需要配合旧版的软件
GiveWin2 & oxpro340
且使用的时候,电脑时间,要调回2006以前 .

老师 你好 我自己貌似已经解决了上边的问题了 在givewin里面自己输入数据就会出来那些.in7和.bn7了

Ox version 3.40 (Windows) (C) J.A. Doornik, 1994-2004
MSVAR (c) H-M Krolzig, 1996-2005, package version 1.32a, object created on 29-11-2004


---------- EM algorithm converged after 98 iterations ------------

EQ( 1) MSMH(3)-VAR(1) model of (neer,gdp,cpi,wcpi)
       Estimation sample: 1996 (2) - 2011 (4)

no. obs. per eq. :        183    in the system :        732   
no. parameters   :         64    linear system :         30   
no. restrictions :         28
no. nuisance p.  :          6

log-likelihood   : -2156.2373    linear system : -2263.3551  

AIC criterion    :    24.2649    linear system :    25.0640
HQ  criterion    :    24.7199    linear system :    25.2773
SC  criterion    :    25.3873    linear system :    25.5901

LR linearity test:   214.2356    Chi(28) =[0.0000] **  Chi(34)=[0.0000] **  DAVIES=[0.0000] **  


---------- matrix of transition probabilities ------

                  Regime 1     Regime 2     Regime 3
Regime 1            0.9827      0.01725   3.898e-041
Regime 2        9.142e-015       0.9865      0.01351
Regime 3        3.872e-017   9.379e-029        1.000
\m*** Warning: The Markov chain is not ergodic!

---------- coefficients ----------------------------

                    neer         gdp         cpi        wcpi
Mean (Reg.1)      116.19      19948.      104.32      96.748
Mean (Reg.2)      116.67      20122.      106.04      102.08
Mean (Reg.3)      118.56      18436.      105.20      101.31
neer_1           0.96708      1.7709   -0.025247   -0.039334
gdp_1        1.5170e-005     0.99661 3.5251e-005 7.0424e-005
cpi_1           0.038914      3.0816     0.90622   -0.078802
wcpi_1         -0.047741     -2.0045    0.047648     0.83201
  SE (Reg.1)      1.3080      204.01     0.42659      1.3978
  SE (Reg.2)      1.1571      389.17     0.61994      1.3593
  SE (Reg.3)      1.5331      1305.3     0.70420      1.4410

---------- contemporaneous correlation -------------

Regime 1
          neer       gdp       cpi      wcpi
neer    1.0000   -0.1726   -0.2434   -0.0581
gdp    -0.1726    1.0000   -0.0944    0.0090
cpi    -0.2434   -0.0944    1.0000    0.2283
wcpi   -0.0581    0.0090    0.2283    1.0000

Regime 2
          neer       gdp       cpi      wcpi
neer    1.0000    0.0420    0.1311   -0.0702
gdp     0.0420    1.0000   -0.1804    0.1617
cpi     0.1311   -0.1804    1.0000    0.3096
wcpi   -0.0702    0.1617    0.3096    1.0000

Regime 3
          neer       gdp       cpi      wcpi
neer    1.0000   -0.0186   -0.3090   -0.1271
gdp    -0.0186    1.0000    0.0351    0.1083
cpi    -0.3090    0.0351    1.0000    0.2772
wcpi   -0.1271    0.1083    0.2772    1.0000

*** Warning: Some transition probabilities are close to the border;
             Numerical stability endangered.Runtime error: '[0 : 11][] in matrix[1][1]' invalid index range
Runtime error occurred in decomposeLambda(100), call trace:
C:\hmk\MSVAR\INCLUDE\MsvarCom.ox (100): decomposeLambda
C:\hmk\MSVAR\INCLUDE\MsvarEm.ox (419): StdErr
F:\软件安装\ox340\Ox\packages\MSVAR\96-11.OX (31): main


这是结果 那个ergodic处的警告的意思是不是不太适合我的数据啊？不具有遍历性什么含义？
您帮忙看一下结果可以吗？

如果这个模型不适合的话 我是不是要换其他的，比如说MSM–VAR，之类的呢？
还有，脉冲响应分析可以做吗？
谢谢老师，麻烦您了

ycwehweh 发表于 2011-11-29 17:26
老师 你好 我自己貌似已经解决了上边的问题了 在givewin里面自己输入数据就会出来那些.in7和.bn7了

...

恭喜你,底子够好,够硬.
KROTO.OX似乎有执行上的困难
你也可看9 floor的结果

谢谢老师，我自己再慢慢摸索一下吧，不懂的地方可能还要麻烦您～

epoh 发表于 2011-11-29 20:37
恭喜你,底子够好,够硬.
KROTO.OX似乎有执行上的困难
你也可看9 floor的结果

老师好 又麻烦您了 我这两天又查了些资料 发现貌似原来是可以用ox做脉冲响应的 但是程序失传了 （http://www.economics.ox.ac.uk/members/martin.ellison/software/software.html）
现在有人用winrats在做这些东西 但是我不太会用rats  我这里有几个文件  您能帮忙看一下吗？

1 ratsMSVARSETUP.txt (8.67 KB)

2011-11-30 22:03:19 上传

这是msvarsetup的程序

2 eev-mcmc.zip (9.89 KB) 本附件包括：

• eev_mcmc(rats脉冲).rpf
• eev_reconstructed(rats脉冲).rat

2011-11-30 22:07:20 上传

这是一个人提供的脉冲响应的程序，根据的是下面这篇论文（但不完全一样）
science.pdf (48.42 KB)

2011-11-30 22:09:26 上传

我的问题是
1 怎么用这些程序哦？能不能再像上一个问题那样介绍一下具体的步骤呀。。主要是rats又是一新的软件。。

2我是不是要弄的话得把这俩程序都弄明白呀~~压力好大

谢谢老师

ycwehweh 发表于 2011-11-30 22:16
老师好 又麻烦您了 我这两天又查了些资料 发现貌似原来是可以用ox做脉冲响应的 但是程序失传了 （http: ...

哈哈,你跟我打迷糊仗
MSVARSetup在11楼我已上传过
好的,你的资料我帮你看看.

epoh 发表于 2011-11-30 22:37
哈哈,你跟我打迷糊仗
MSVARSetup在11楼我已上传过
好的,你的资料我帮你看看.

(⊙o⊙)…老师错怪我了。。我不懂啊 我是自己在winrats里面source（echo） msvarsetup.src粘出来的。。。我去瞅瞅您11楼的帖子哈

ycwehweh 发表于 2011-11-30 22:40
(⊙o⊙)…老师错怪我了。。我不懂啊 我是自己在winrats里面source（echo） msvarsetup.src粘出来的。。。 ...

Winrats的缺点就是version7.0,7.3,8.0,8.1
程序相互之间大都不相容
eev_mcmc.prf尚需要配套程序
msemsetupstd.src
mssysregression.src
我已跑了eev_mcmc,就在mssysregression出错
如果是要在winrats 8.1执行,就比较麻烦

另你的MSVAR model有没exogenous variables?
我看你61楼的程序应该没有
有4个endogenous variables ,lag 1

epoh 发表于 2011-12-1 08:33
Winrats的缺点就是version7.0,7.3,8.0,8.1
程序相互之间大都不相容
eev_mcmc.prf尚需要配套程序

嗯，没有外生变量的～和这个还有关系哦？彻底不懂了……

您的意思是这个mcmc.src还不够是吗？还要结合下面两个才能做脉冲？
另外，我的7.0，可以用这些程序吗？
神啊…逼急了我自己学编程去！！

ycwehweh 发表于 2011-12-1 08:56
嗯，没有外生变量的～和这个还有关系哦？彻底不懂了……

您的意思是这个mcmc.src还不够是吗？还要结合 ...

逼急了我自己学编程去！！
赞成!再赞成!!

额…老师啊，您给我个结论性的意见吧，RATS能不能用来做我想要的脉冲啊，不行的话，难道除了自己编程没有其他办法了吗？呵呵，我实在太笨了…