Oxmetrics

qiantehao 发表于 2012-3-22 21:01
我现在也在使用这个软件包，运行出现的结果和你的一样，是不是软件不全呢？出现好多警告，不知道你是怎么 ...

请看58楼我的答复

epoh 发表于 2012-3-22 21:20
请看58楼我的答复

我都按照那个步骤把文件放好了，运行Krolzig的msvecm模型的结果如下：不知道这个结果代表什么，希望老师给以解答
Ox version 3.40 (Windows) (C) J.A. Doornik, 1994-2004
MSVAR (c) H-M Krolzig, 1996-2005, package version 1.32a, object created on 31-12-2003
---------- Initial regime classification given -----
It.  0         LogLik =  -135.4668         Pct.Change =100.0000
It.  1         LogLik =  -134.4186         Pct.Change =  0.7737
It.  2         LogLik =  -132.3710         Pct.Change =  1.5233
It.  3         LogLik =  -126.3198         Pct.Change =  4.5714
It.  4         LogLik =  -116.4020         Pct.Change =  7.8514 Warning: invertsym: decomposition failed
C:\hmk\MSVAR\INCLUDE\MsvarEm.ox (1036): mle_msih
Warning: invertsym: decomposition failed
C:\hmk\MSVAR\INCLUDE\MsvarEm.ox (1036): mle_msih
Warning: invertsym: decomposition failed
C:\hmk\MSVAR\INCLUDE\MsvarEm.ox (1036): mle_msih
Warning: invertsym: decomposition failed
C:\hmk\MSVAR\INCLUDE\MsvarFilter.ox (36): filter

It.  5         LogLik =  -301.8304         Pct.Change =-159.3001 Warning: choleski: decomposition failed
C:\hmk\MSVAR\INCLUDE\hmk.ox (410): vechcholeskiblock
Warning: invertsym: decomposition failed
C:\hmk\MSVAR\INCLUDE\MsvarCom.ox (428): GetErrors
Warning: choleski: decomposition failed
C:\hmk\MSVAR\INCLUDE\MsvarCom.ox (428): GetErrors


---------- Error occured! EM algorithm was stopped after  6 iterations ------------
0
IsConverged=0

Standard errors:

*** Warning: Some transition probabilities are close to the border;
             Numerical stability endangered.

Warning: invertsym: decomposition failed
C:\hmk\MSVAR\INCLUDE\MsvarEm.ox (308): fLogLik
Warning: choleski: decomposition failed
C:\hmk\MSVAR\INCLUDE\MsvarEm.ox (309): fLogLik
Runtime error: 'matrix[3][1] .* matrix[2][1]' bad operand
Runtime error occurred in fLogLik(321), call trace:
C:\hmk\MSVAR\INCLUDE\MsvarEm.ox (321): fLogLik
C:\hmk\MSVAR\INCLUDE\MsvarEm.ox (363): Covar
C:\hmk\MSVAR\INCLUDE\MsvarEm.ox (381): GetStdErr
C:\hmk\MSVAR\INCLUDE\MsvarEm.ox (411): StdErr
E:\毕业论文\OX程序\KROTO.OX (40): main

老师，OX如何实现MSIH(2)-AR(1)的脉冲函数

qiantehao 发表于 2012-3-22 21:52
我都按照那个步骤把文件放好了，运行Krolzig的msvecm模型的结果如下：不知道这个结果代表什么，希望老师给 ...

要作跟9.3 A Markov-switching vector equilibrium correction model相同的结果
我已帮你修改程序
请将底下copy,存成 xxx.ox
#include <oxstd.h>
#import  <msvar130>
main()
{
        decl time=timer();
        decl msvar = new MSVAR();
        msvar->IsOxPack(FALSE);       
        // MSVAR settings (TRUE: automatic StdErrors, TRUE: automatic DrawResults, TRUE: save gwg files)                    
        msvar->SetOptions(TRUE,TRUE,TRUE);         
        // Load data and select variables       
        msvar->Load("kroto.xls");
        msvar->SetPrint(TRUE,TRUE); // all results are printed        
        //(tolerance, max.#iterations, max.#iterations for MSteps)
        decl M=3; // number of regimes
        decl p=1; // number of lages
        msvar->Select(Y_VAR, { "DN", 0, p, "DY", 0, p});        //endogenous
        msvar->Select(X_VAR, { "Cyn", 1, 1});                        //exogenous
        msvar->SetSample(1962,1,1997,1);
        // Specify the MS-VAR                                                                               
        msvar->SetModel(MSIH, M);                        // model specification
        // ESTIMATE
        msvar->Estimate();                                // estimates
        //        Graphics       
        msvar->DrawResults();                        // shows graphics
        msvar->DrawErrors(TRUE);                // shows graphics
        msvar->DrawFit();                        // shows graphics
        msvar->StdErr();                        // calculates standard errors                       
        delete msvar;
}

////////Results:
---------- Calculate starting values ---------------

It.  0         LogLik =  -129.2811         Pct.Change =100.0000
It.  1         LogLik =  -119.2110         Pct.Change =  7.7893
It.  2         LogLik =  -115.4770         Pct.Change =  3.1323
It.  3         LogLik =  -114.4653         Pct.Change =  0.8761
.....
.....
It. 34         LogLik =  -112.8070         Pct.Change =  0.0002
It. 35         LogLik =  -112.8069         Pct.Change =  0.0001
It. 36         LogLik =  -112.8068         Pct.Change =  0.0001

---------- EM algorithm converged  -----------------

EQ( 1) MSIH(3)-VARX(1) model of (DN,DY)
       Estimation sample: 1962 (3) - 1997 (1)

no. obs. per eq. :        139    in the system :        278   
no. parameters   :         27    linear system :         11   
no. restrictions :         10
no. nuisance p.  :          6

log-likelihood   :  -112.8068    linear system :  -145.4374  

AIC criterion    :     2.0116    linear system :     2.2509
HQ  criterion    :     2.2432    linear system :     2.3453
SC  criterion    :     2.5816    linear system :     2.4831

LR linearity test:    65.2612    Chi(10) =[0.0000] **  Chi(16)=[0.0000] **  DAVIES=[0.0000] **  


---------- matrix of transition probabilities ------

          Regime 1  Regime 2  Regime 3
Regime 1    0.8201    0.0364    0.1435
Regime 2    0.0532    0.9435    0.0033
Regime 3    0.0350    0.0738    0.8911


---------- regime properties ----------------------

              nObs     Prob.  Duration
Regime 1      29.1    0.2058      5.56
Regime 2      64.7    0.5072     17.68
Regime 3      45.2    0.2869      9.19

---------- coefficients ----------------------------

                     DN         DY
Const(Reg.1)  -0.035353  -0.225165
Const(Reg.2)   0.233379   0.604256
Const(Reg.3)   0.431374   1.181520
DN_1           0.538135   0.145198
DY_1           0.023442   0.001669
Cyn_1          0.071826  -0.022038
  SE (Reg.1)   0.450898   1.036841
  SE (Reg.2)   0.136691   0.427576
  SE (Reg.3)   0.289862   0.783621

---------- contemporaneous correlation -------------

Regime 1
          DN        DY
DN    1.0000    0.8474
DY    0.8474    1.0000

Regime 2
          DN        DY
DN    1.0000    0.3916
DY    0.3916    1.0000

Regime 3
          DN        DY
DN    1.0000    0.6685
DY    0.6685    1.0000

---------- standard errors -------------------------

                     DN         DY
Const(Reg.1)     0.1113     0.2786
Const(Reg.2)     0.0433     0.1147
Const(Reg.3)     0.0863     0.2159
DN_1             0.0596     0.1689
DY_1             0.0363     0.0978
Cyn_1            0.0226     0.0667

---------- t - values ------------------------------

                    DN        DY
Const(Reg.1)   -0.3176   -0.8083
Const(Reg.2)    5.3955    5.2692
Const(Reg.3)    4.9963    5.4736
DN_1            9.0319    0.8597
DY_1            0.6460    0.0171
Cyn_1           3.1774   -0.3304

wyiweishy 发表于 2012-3-22 21:54
老师，OX如何实现MSIH(2)-AR(1)的脉冲函数

try function
Impulse(const h, const fIrCum, const fIrOrth, ...);

epoh 发表于 2012-3-23 10:41
要作跟9.3 A Markov-switching vector equilibrium correction model相同的结果
我已帮你修改程序
请将 ...

谢谢epoh老师，我运行出来结果了，非常感谢！

epoh 发表于 2012-3-23 10:43
try function
Impulse(const h, const fIrCum, const fIrOrth, ...);

脉冲函数具体怎么用 能介绍的详细一点吗？发现这个帖子里就是脉冲响应讲的比较少了，谢谢！

老师您好，我最近在用OX6.0作中国的经济周期分区置图，为什么总感觉的得不到理想的效果，我用的是行业增加值同比增长率，总感觉差点什么，是不是数据不对还是怎么了

Impulse(const h, const fIrCum, const fIrOrth, ...)这个好像不是我们一般意义上的irf。epoh老师能提供点你画的脉冲函数的细节吗？

74楼的那些图-，-