Oxmetrics

epoh 发表于 2011-12-1 08:33
Winrats的缺点就是version7.0,7.3,8.0,8.1
程序相互之间大都不相容
eev_mcmc.prf尚需要配套程序

额，老师啊，您能不能给我个结论性的意见呢？RATS是不是不能做我想要的分析呀？真的就只有编程这一条路做msvar的脉冲响应了么？谢谢老师…我实在太笨了…嘿嘿

ycwehweh 发表于 2011-12-1 09:14
额，老师啊，您能不能给我个结论性的意见呢？RATS是不是不能做我想要的分析呀？真的就只有编程这一条路做 ...

Winrats for irf 应该是可以用
只是我用winrats 7.0,7.3,8.0
都出问题
表示程序需要仔细看及时间修改

OX for irf 恰好有个程序for four-variable systems
也许适合于你

epoh 发表于 2011-12-1 09:30
Winrats for irf 应该是可以用
只是我用winrats 7.0,7.3,8.0
都出问题

嗯，好的，谢谢老师，我自己再看看，一定要把这个硬骨头啃下来！呵呵

我取wbc.in7

4 variables DYUSA,DYCAN,DYAUS,DYUK

作模型MSMH(2)-VAR(1) model of (DYUSA,DYCAN,DYAUS,DYUK)

      Estimation sample: 1962 (2) - 1991 (4)

类似于你的模型,结果如下:

请先参考.

**********
---------- matrix of transition probabilities ------

          Regime 1  Regime 2
Regime 1    0.9781    0.0219
Regime 2    0.0158    0.9842

---------- regime properties ----------------------

              nObs     Prob.  Duration
Regime 1      49.8    0.4188     45.59
Regime 2      69.2    0.5812     63.28

---------- coefficients ----------------------------

                  DYUSA      DYCAN      DYAUS       DYUK
Mean (Reg.1)   0.398600   0.757690   0.573640   0.338590
Mean (Reg.2)   0.801930   0.972998   1.087108   0.675019
DYUSA_1        0.218532   0.477362   0.191682   0.235182
DYCAN_1        0.169611  -0.017256   0.138161   0.048678
DYAUS_1        0.085066   0.260416  -0.040097   0.089260
DYUK_1         0.198562   0.161250   0.074353  -0.272759
  SE (Reg.1)   1.148365   0.981202   1.148978   1.662892
  SE (Reg.2)   0.556769   0.738672   1.094719   1.022857
*********
MsvarProb

  

*********
the impulse response functions(shock1,shock2,shock3,shock4)
  shock1

  

  shock2

   

ycwehweh 发表于 2011-12-1 10:07
嗯，好的，谢谢老师，我自己再看看，一定要把这个硬骨头啃下来！呵呵

不知骨头啃下了没,希望没被噎到.
msvar IRF应该在OX作比较方便
依据
Regime dependent Impulse Response Functions in a MSVAR Model.pdf
page 14/27的五个步骤,依序执行就可做出来
1.create a history for the hidden regime
2.create a history for the endogenous variables
3.estimate a Markov-switching vector autoregression
4.impose identifying restrictions
5.calculate the bootstrapped estimates of the response vectors

epoh 发表于 2011-12-6 15:35
不知骨头啃下了没,希望没被噎到.
msvar IRF应该在OX作比较方便
依据

老师 不好意思 最近有点事情出去了一段时间 回来之后又一直准备期末考试 ，上论坛来。。刚看到您的留言，不好意思啊！
已经会做msvar和脉冲了，其实就是加一个语句msvar->Impulse(20,TRUE,TRUE)就好了，但是现在是我的数据有问题，一直在调数据，希望能出来个好结果~~呵呵，再次感谢老师！

请问怎么把两区制改为3区制？我有软件还有ms（2）-var（4），需要调整软件的哪里才能变成三区制

diena 发表于 2011-12-30 17:05
请问怎么把两区制改为3区制？我有软件还有ms（2）-var（4），需要调整软件的哪里才能变成三区制

pls see WBC.OX
MSMH(3)-VAR(1) Model of the International Business Cycle
msvar->SetModel(MSMH, 3);

epoh 发表于 2011-12-1 09:30
Winrats for irf 应该是可以用
只是我用winrats 7.0,7.3,8.0
都出问题

epoh老师，您好
请您有空帮我看下附件的OX程序是如何运行的？其中rq.ox是我根据rq.ox.txt里面程序自己创建的，不知道是否正确。
里面作者也提供了一个user guide，但是没有看懂
比如lucas test.ox包，里面包含了函数johansen(mDy, mYx, mUx, avEval, amAlpha, amBeta, ...)
我运行时是输入数据后调用johansen函数还是直接对lucas test.ox整个package进行运行？
即不理解lucas test.ox是一个何种类型的函数？
bppb-oxcode.rar (122.94 KB)

2012-2-20 15:04:26 上传

data.zip (35.3 KB) 本附件包括：

• prices.csv
• meanprices.csv

2012-2-20 15:09:13 上传

ywh19860616 发表于 2012-2-20 15:04
epoh老师，您好
请您有空帮我看下附件的OX程序是如何运行的？其中rq.ox是我根据rq.ox.txt里面程序自己 ...

执行文件是
fmlad.ox
nh.ox
两者都需要用上rq.ox
所以都有#include "rq.ox"
奇怪的是两者都有语法上的错误!!