请教《精算模型》第7章第17道习题

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题目如下：
某保险公司用符合泊松过程来近似其盈余过程，已知泊松参数为3.5，理赔额变量的密度函数为f(x)=27/2*x^2*exp(-3x)，x>0，单位：百万元，如果保险公司不投入任何初始资本，其破产概率是80%，如果公司希望50年之内不发生破产，那么至少应该投入多少初始资本？

我只求出安全系数θ，理赔额密度函数为Gamma分布，发生理赔时刻间隔可以表达为指数分布
请教一下各位版友，能否提供一下进一步的思路
谢谢了

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关键词：精算模型 gamma 保险公司 密度函数 泊松过程 保险公司 精算 模型 理赔

有答案，你可以找一下咯。。。。。。。。。。。。。。。

耿叁 发表于 2011-10-5 19:44
有答案，你可以找一下咯。。。。。。。。。。。。。。。

书后面只有答案，没有过程啊
而且我没有论坛币啊，
能否给个思路啊
谢谢了

哎，，我也考这门。。。。。。。。。。。。。。

耿叁 发表于 2011-10-6 11:35
哎，，我也考这门。。。。。。。。。。。。。。

一起加油吧

哪位大仙可以指点迷津啊？？？

这题我也不会，也做到和你一样的步骤

顶起，这题没思路，不知如何处理。