请教一道关于套利的问题。望高手解答。谢谢

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在某个经济中，假设只存在两个状态。现有三种证券：A、B和C。证券的当期价格分别是100、70和180。下一期，证券在两种状态下的价格和红利由下表给出：

	价格		红利
	状态1	状态2	状态1	状态2
证券A	120	70	4	1
证券B	80	60	3	1
证券C	90	150	2	10

（1）请问是否存在套利机会并说明理由。
（2）如果存在套利，请说明进行套利的投资组合。
（3）现有一个买卖证券的远期合约，该合约下一期到期。请根椐证券A和B的信息确定证券B远期的价格。
多谢。

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关键词：说明理由 套利机会 投资组合 远期合约 证券 价格 红利

Arbitrage opportunity, because no state-price vector exists.
BTW, why there exists Security C? You pay 180 and receive either 92 or 160 in the future. You lose for sure no matter what happens.   
The easiest arbitrage strategy would be short Security C (assuming non-negative interest rate).  lol

顶一下。楼上可否说的明确些。。