[论文写作规范] 请教：如何判断工具变量是否合理 [推广有奖]

11楼

天下为菊· 发表于 2011-10-29 22:00:41

shidakaia9 发表于 2011-10-13 20:01
技术上有两种方法可以判定，一个是Hansen过度识别检验，一个是误差项序列相关检验。思想上则可以通过工具变 ...

IVEstimation050709_CSDA.ppt (799 KB)

12楼

rucyty 发表于 2011-10-30 13:31:27

天下为菊· 发表于 2011-10-29 22:00

十分感谢！我看到有个同学用取暖油价格做为原油价格的工具变量，现在看来是错了。

13楼

天下为菊· 发表于 2011-11-2 18:48:38

rucyty 发表于 2011-10-30 13:31
十分感谢！我看到有个同学用取暖油价格做为原油价格的工具变量，现在看来是错了。

不要客气。

其实还有一个很重要的问题，国内做IV很少提到——IV本身不应该是模型中的一个X变量。

举个例子，比如我们考虑工资方程，左边是小时工资，右边是性别、年龄和教育程度。我们认为教育程度是内生变量，假如我们用父母的教育做本人教育的IV是否可行？一个重要的问题是，父母教育是否应该作为控制变量出现在原方程中。假如事实证明父母教育应该是一个控制变量，那么它就不应该做IV。

14楼

夸克之一 发表于 2011-11-3 00:32:40

http://fmwww.bc.edu/Gstat/docs/StataIV.pdf

15楼

赵安豆 发表于 2024-5-30 09:32:02

工具变量的有效性通常通过以下几个标准来判断：

1. 第一阶段：工具变量Z必须与内生解释变量X高度相关。可以通过统计检验（如F统计量或R方）来评估这种相关性。

2. 第二阶段：工具变量Z必须与残差项U不相关，这是工具变量有效性的关键条件。通常使用弱工具变量的检验（如Stock和Yogo的“尿布诊断”）或者Durbin-Wu-Hausman检验来评估这一条件。

在你提到的例子中，殖民时代的死亡率作为制度质量的一个代理变量，与经济增长有关。如果其他影响经济增长的因素确实通过影响殖民时代的制度来间接影响殖民时代的死亡率，那么工具变量的有效性可能会受到影响。不过，在实际分析中，研究者会尽力寻找一个与内生解释变量高度相关，但与残差项不相关的有效工具变量。

此文本由CAIE学术大模型生成，添加下方二维码，优先体验功能试用