急求，一个关于PANEL DATA做回归求BETA的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我的PANEL DATA里有2万多个公司的股票收益（月数据），我要把他们分别市场收益做回归，但是条件是，对于每个公司和市场收益做回归时，我只需要把当市场收益小于其平均值时的观察值和对应时间点的股票收益做回归。举个例子，比如对于股票A，我有一年的数据（12个月），对应的对于市场收益我也有一年的（12个观察值，平均值是M），假设在市场收益这12个观察值中只有1,3,5,7,9月的小于M，那么我需要把着5个月的数据回归到股票A 的1,3,5,7,9月收益上，求出这个BETA。当然我有2万多个公司，而且是UNBALANCED PANEL，对于每支股票对应的市场收益的时间段，长短都不同，所以跪求高人帮忙啊。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：panel data Panel Data pane beta 平均值 而且 收益

这样的数据不适合做面板回归，应该每只股票分别回归好些