用winrats做dcc-mvgarch出的结果，求解释！

good

epoh 发表于 2011-10-15 22:28
你那已经是旧版的了现在winrats 8.0已改用garchmv.rpf第一个series garch(1,1) Mean(1)  C(1)  A(1)  B(1)  ...

老师您好！非常感谢您对RATS软件的介绍！您提到的Example 9.2  数据是g10xrate.xls 的图形结果是这样的么？6240后的图形很怪异啊怎么近乎是直线？谢谢！！！

随着软件升级，原先需要作者自己编程的部分，逐渐由选项来代替。你用8.0-8.3直接就可以估计，代价就是你不了解其中的过程，以及出现一些问题，自己无法修正。

epoh 发表于 2012-2-17 10:17
这个很简单
只要加入hmatrices=hh
就可以算出rho12 = hh(t)(1,2)/sqrt(hh(t)(1,1)*hh(t)(2,2))

请问，如果我考虑了非对称因素，也用RATS向导窗口估计出D(1),D(2)参数。此时该如何画出DCC-GARCH图呢？rho12该如何表达？

好东西

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非常感谢分享

太大神了，绝对把这篇从头看到尾

给顶起来。。。。。

简直大神