指数加权移动平均EWMA模型估计收益率方差

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哪个软件有指数加权移动平均这个模型，步骤是怎样的？不知道怎么做，着急！感激不尽

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关键词：EWMA 模型估计 移动平均 MA模型 计收益 收益率 模型 软件

不会

首先你要知道波动率怎么算。（^表示上标，_表示下标。）
1.u_i是市场在第i-1天和第i天的价格的百分比变化，即u_i=(S_i-S_(i-1))/S_(i-1)(S_i是第i天的股票收盘价格)
2.σ^2_n=1/m*Σu^2_(n-i)（Σ求和i从1到m，就是计算u_i的方差，这里假设u_i的均值为0）
然后利用EWMA的模型假设。
1.σ^2_n=λ*σ^2_(n-1)+(1-λ)u^2_(n-1)
2.由上面这个式子的n换成n-1，可以得到一个新的式子，这两个式子可以得到:
σ^2_n=(1-λ)*(σ^2_(n-1)+λ*u^2_(n-2)+λ^2*σ^2_(n-2)
以此类推，一步一步往后算，可以得到一个求和公式：σ^2_n=(1-λ)*Σλ^i*σ^2_(n-i)+λ^m*u^2_(n-m),这里Σ是i从1到m求和。
希望能帮到你，打数学公式可能比较麻烦，有什么问题可以问。

[sweat]