怎么用SAS 做MLE

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大家好，我需要在SAS中，每个月都要估计均值，和波动率，是基于MLE下得到参数估计。具体的表达式见附图。用到过去m=24个月的数据来估计这个月的u，和sigma,下个月滚动着估计。u的估计比较好得到，但是Vt,d1都是sigma的函数，所以sigma推不出直接的表达式，不知道大家是否知道在SAS中是否有这样的proc,或在IML中有这个函数，万分感谢。

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关键词：MLE Sigma 参数估计 万分感谢 GMA sigma 表达式

There is many SAS procs will do MLE. I like proc nlmixed the most. You can specify your own likelihood function. See the link https://bbs.pinggu.org/thread-950900-1-1.html .

bobguy 发表于 2011-10-29 11:08
There is many SAS procs will do MLE. I like proc nlmixed the most. You can specify your own likeliho ...

Thank you ~