新手求求大师指教！！

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

在网上作了一些搜查，得出以VAR模型进行葛兰杰因果关系的步骤应为:
1.先做单位根检验，检查是否平稳
2.平稳的话，设VAR模型，决定模型的滞后期
3.最后在VAR模型中，表View-Lag structure->Granger Causality，作格兰杰因果检验

这样的做法对吗?

问题:
1.在做单位根检验时，"Test for unit root in" 应该如何选择?
2.单位根检验时，"include in test equation"又该如何选择? 凭什么准则?
3.在选择滞后期时，应在设立VAR后选"Lag Length Criteria"，对吗? 如果五个准则的结果都不一样，该什么办?
4.如果得出的最佳滞后期是5的话，在设VAR模型时，"Lag Intervals for Endogenous" 应该填"1 5"，对吗?
5.如果以AR 根测试稳定的话，是否会受设VAR模型时所选的Lag Intervals所影响?


烦请各位解答!

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Endogenous Intervals unit root Causality Structure structure equation include 格兰杰 模型

自頂一下

帮帮忙吧!